צמדי מט״ח

[אופק: סגירת האופק הפעיל]

HOLD

USD / ILS USDILS=X

תחזיות ומידול

קלט המודל: בנק ישראל · שער יציג
מקור הגרף: TradingView / exchange feed
ריביות: בנק ישראל, הפד האמריקאי | סנטימנט מאקרו: GDELT Project

רמת ייחוס אחרונה 3.1120

יעד האופק הפעיל 3.1120 0.00%

טווח raw (bands) S1 3.0742
R1 3.1498

תנודתיות (σ) 8.8% הערכה (אתמול עבור היום): 3.1115

איכות המודל (out-of-sample) 84.4% מדגם out-of-sample: 200 סשנים

למה הנכס הזה חשוב

דולר-שקל (USD/ILS) הוא אחד המדדים החשובים ביותר לשוק ההון בישראל. תחזית דולר-שקל מושפעת ממדיניות הפד, ריבית בנק ישראל, זרימות הון גלובליות וסנטימנט סיכון בשוק. באתר מוצגת תחזית דולר-שקל יומית הכוללת רמות מסחר, תנודתיות והערכת כיוון לטווח הקרוב.

מה בדרך כלל מניע את הנכס הזה

USD/ILS מושפע לרוב מציפיות לריבית הפד ובנק ישראל, מחוזק הדולר בעולם, מסיכון גיאופוליטי, מתנאי מימון חיצוניים ומסנטימנט הסיכון הרחב. בעת לחץ הצמד יכול לשמש כשסתום לחץ מאקרו לשוק המקומי.

איך לקרוא את הדף הזה

ב-USD/ILS עדיף לראות את האות קצר-הטווח כהטיה אל האופק הפעיל המוצג כרגע. כאשר התנודתיות גבוהה, רוחב הטווח עשוי להיות חשוב יותר מן הכיוון עצמו.

מתודולוגיה וקריאת הדשבורד (כרטיס מודל)

ארכיטקטורת מודל:
אנסמבל עצים (Random Forest) המבוסס על פערי ריביות, חדשות GDELT ומומנטום טכני.

אופקים (יעדים):
T+1: תחזית ישירה לסגירת האופק המוצגת כרגע.
T+30: מודל מסלול איטרטיבי (רב-שלבי).
1M-1Y: תחזית ישירה לסוף האופק.

ולידציה:
ולידציית walk-forward. הנתונים אינם מציצים לעתיד. אימון מחדש: יומי (T-1).

הגדרה מסחרית של האות:

כניסה: במחיר spot (צילום רגע לפני חישוב המודל). יציאה: בסגירת האופק הפעיל.
התפצלות: אם המגמה הטכנית יורדת אך האות הוא BUY, המודל זיהה מצב מקומי של מכירות יתר וסוחר על ריבאונד (mean reversion).
סיכון ביצוע: האות אינו ייעוץ השקעות ואינו כולל קביעת פוזיציה. המודל אינו מביא בחשבון מרווחי ברוקר, slippage או עלויות carry (swap/rollover במט״ח).
סיכון חדשות: בתנאי סנטימנט סיכון קיצוני (GDELT), הטווחים הגולמיים אינם מכוילים לחריגים. הסבירות ל-fat tails עולה.

1. משטר שוק נוכחי (תצוגה טכנית ומאקרו)

מומנטום היסטורי

נייטרלי

ירידה

דינמיקה היסטורית, לא תחזית

אינדיקטורים טכניים (יומי)

45.5 (נייטרלי)

Trend-bias proxyדובי

Macro / carry biasמתחת ל-SMA 50/200

תנודתיות (σ)8.8%

Display heuristics for current regime reading. Not a full classical technical-indicator calculation.

תנודתיות (σ)8.8%

פקטורי מאקרו (ציון באחוזונים)

הערכים מנורמלים מ-0 עד 100

סנטימנט (GDELT NLP)

מדד מתחלא זמין

סטטוסהנתונים אינם זמינים

מקור: GDELT Project API
כיסוי: ~400 מקורות מדיה / 24 ש׳
עודכן: 25.10.2026 02:30 UTC
סיווג טון חדשותי, לא אישור עובדתי לאירוע.

2. אנליטיקה כמותית מעמיקה

מפת חום עונתית (תשואות היסטוריות)

תשואה חודשית ממוצעת באחוזים במהלך 5 השנים המלאות האחרונות (2021-2025). עוזר לזהות מחזורים מבניים.

A real seasonality heatmap will return after monthly returns are recalculated from the same source-aligned history used by the model.

הערכת פורוורד (CIP + הטיית ML)

הערכת פורוורד ללא ארביטראז׳ ופרמיית ML (אופק τ = חודש אחד).

קלטים: ריבית הפד: 5.25% | ריבית בנק ישראל: 4.50% (נכון ל- 25.10.2026)
No-arbitrage CIP Forward: F = S × (1 + r_Quote × τ) / (1 + r_Base × τ)
הערכת drift: פורוורד CIP + תיקון ML (הטיה היסטורית)

רמת ייחוס אחרונה: 3.1120
הערכת drift: 3.1083

מתומחר בחסרמתומחר ביתר

סטיית spot מההערכה: 0.12% (סף ±1.5%)

פסק דין של המודל: מתומחר בהוגנות

3. הערכת מודל ML (אנליטיקה חזויה)

ולידציה היסטורית: תחזית המודל מול המציאות

הטווחים הם נומינליים (raw). כיסוי אמפירי נוכחי מחוץ למדגם: 82%. המודל עדיין נמצא בתהליך כיול.

לצורך ולידציה היסטורית, הגרף הזה משתמש באותו מקור כמו קלט המודל: בנק ישראל · שער יציג. זה מבטל היסט בין מקורות שונים.

בדיקת מרחב תשואות: תחזית מול תנועה ממומשת של האופק הפעיל

התצוגה הזו מסירה את אפקט ההשהיה המטעה של הרמות ומציגה את השינוי החזוי מהסגירה הקודמת.

סיכום מודל ML (אנסמבל עצים)

בניתוח הנתונים המאקרו-כלכליים, מודל ה-ML מזהה משטר דובי (מגמת ירידה) מתון בטווח הבינוני. שכבת סנטימנט החדשות אינה זמינה ברענון הזה ואינה נכללת בפרשנות הנרטיבית. RSI (45.5) מאשר את המבנה המקומי.

אות האופק הפעיל: HOLD
תשואה ליעד: 0.00%

שים לב (כיול סיכון):
טווח raw. כיסוי OOS אמפירי: 82%. עדיין נדרש כיול (fat tails).

דיוק כיווני 60%

כיסוי אמפירי 82%

4. הסתברויות ואותות מסחר

הסתברות סגירה באופק של 30 ימי מסחר מצב: רגיל (שקט)

הערכת ההסתברות שהמחיר יסגור מעל או מתחת לרמות היעד בדיוק לאחר 30 ימי מסחר (סשני T+30). מחושב באמצעות Gaussian CDF N(μ, σ). לא מביא בחשבון skewness או fat tails בזמן זעזועי מט״ח גאופוליטיים.

סגירה מעל הרמה (אפ-סייד)

רמה R1 (3.1498)13%

רמה R2 (3.1965)4%

סגירה מתחת לרמה (דאון-סייד)

רמה S1 (3.0742)56%

רמה S2 (3.0275)33%

פרשנות מסחרית של האות:

מכשיר: USDILS=X
כניסה: בסגירת הסשן הנוכחי (04:30).
יציאה: בסגירת האופק הפעיל (26.10).
מודל: HOLD (תשואה צפויה: 0.00%)

האותות מופקים בלעדית על ידי ליבת ה-ML ואינם ייעוץ השקעות.

שים לב: התחזית היומית (משמאל) נבנית באמצעות מודל איטרטיבי רב-שלבי, בעוד שהתחזית המאקרו (מימין) היא תחזית ישירה לסוף האופק. המסלולים עשויים להתפצל.

ציפיות מסחר (יומי)

תאריך	יעד ML	טווח raw (bands)	אות
26.10.2026 (ב׳)	3.1120	[3.0887 - 3.1356]	HOLD
27.10.2026 (ג׳)	3.1149	[3.0819 - 3.1483]	HOLD
28.10.2026 (ד׳)	3.1120	[3.0717 - 3.1529]	HOLD
29.10.2026 (ה׳)	3.1051	[3.0587 - 3.1523]	SELL
30.10.2026 (ו׳)	3.1138	[3.0618 - 3.1668]	HOLD
02.11.2026 (ב׳)	3.1134	[3.0565 - 3.1715]	HOLD
03.11.2026 (ג׳)	3.1149	[3.0534 - 3.1776]	HOLD
04.11.2026 (ד׳)	3.1233	[3.0574 - 3.1906]	BUY
05.11.2026 (ה׳)	3.1132	[3.0436 - 3.1844]	HOLD
06.11.2026 (ו׳)	3.1209	[3.0474 - 3.1962]	BUY
09.11.2026 (ב׳)	3.1259	[3.0487 - 3.2050]	BUY
10.11.2026 (ג׳)	3.1269	[3.0463 - 3.2096]	BUY
11.11.2026 (ד׳)	3.1272	[3.0434 - 3.2133]	BUY
12.11.2026 (ה׳)	3.1317	[3.0446 - 3.2213]	BUY
13.11.2026 (ו׳)	3.1346	[3.0444 - 3.2275]	BUY
16.11.2026 (ב׳)	3.1409	[3.0477 - 3.2371]	BUY
17.11.2026 (ג׳)	3.1452	[3.0489 - 3.2444]	BUY
18.11.2026 (ד׳)	3.1419	[3.0431 - 3.2440]	BUY
19.11.2026 (ה׳)	3.1399	[3.0384 - 3.2448]	BUY
20.11.2026 (ו׳)	3.1275	[3.0239 - 3.2347]	BUY
23.11.2026 (ב׳)	3.1330	[3.0266 - 3.2431]	BUY
24.11.2026 (ג׳)	3.1056	[2.9977 - 3.2173]	HOLD
25.11.2026 (ד׳)	3.1016	[2.9915 - 3.2158]	SELL
26.11.2026 (ה׳)	3.1123	[2.9995 - 3.2294]	HOLD
27.11.2026 (ו׳)	3.0915	[2.9772 - 3.2102]	SELL
30.11.2026 (ב׳)	3.0982	[2.9814 - 3.2195]	SELL
01.12.2026 (ג׳)	3.0885	[2.9699 - 3.2118]	SELL
02.12.2026 (ד׳)	3.0600	[2.9404 - 3.1845]	SELL
03.12.2026 (ה׳)	3.0652	[2.9432 - 3.1921]	SELL

ציפיות השקעה (חודשי)

סוף אופק	יעד ML	שינוי	טווח raw (bands)	אות
25.01.2027 (רבעון אחד)	3.0273	-2.72%	[2.8538 - 3.2073]	SELL
25.04.2027 (6 חודשים)	2.9762	-4.36%	[2.7094 - 3.2588]	SELL
25.10.2027 (שנה אחת)	2.8737	-7.66%	[2.4946 - 3.2871]	SELL

Long horizons are shown as a structural scenario layer built from spot, rates, volatility and macro drift. Read them separately from the short-horizon ML forecast.

5. ארגז חול מחקרי (רגישות להמחשה)

מחשבון stress-test (ניתוח What-If)

מדגים רגישות ליניארית לזעזועים (על בסיס משקלים היוריסטיים). תחת לחץ, מסדרון הסיכון מתרחב (תנודתיות).

שוק גאופוליטי (GDELT): 0

משבר (-1)שלום (+1)

שוק DXY של מדד הדולר האמריקאי: 0%

DXY למטה (-10%)DXY למעלה (+10%)

תחזית יומית (30 ימי מסחר)

תחזית מאקרו גלובלית (עד שנה)

6. גרף אינטראקטיבי (TradingView)

שים לב: חישוב הבסיס של המודל משתמש ב-בנק ישראל · שער יציג. הגרף למטה מציג את פיד TradingView (FX_IDC:USDILS), לכן ייתכנו הבדלי ציטוטים קטנים.

דפי שוק קשורים

שאלות נפוצות

למה USD/ILS חשוב כל כך לשווקים בישראל?

מפני שהוא מגיב במהירות לתנועות דולר גלובליות, לתמחור ריבית מקומי ולסנטימנט סיכון פנימי, ולכן חשוב מעבר ל-FX בלבד.

האם אות BUY אומר תחזית שורית ארוכת טווח לדולר?

לא. בדף הציבורי הוא משקף בעיקר את האופק הקצר הפעיל, ולא השקפה ארוכת טווח על הדולר.

למה USD/ILS יכול לזוז בחדות בזמני לחץ?

בגלל רגישות ללחץ מימון דולרי, ל-risk-off, לגיאופוליטיקה ולזרמי גידור מקומיים.

למה מוצג גם אימות לצד האות?

כדי לקרוא את הכיוון יחד עם איכות המודל, כיסוי הטווחים והקשר התנודתיות.