TrendAviv Почему USD/ILS так важен для израильского рынка?
Потому что пара быстро реагирует на глобальные движения доллара, локальную переоценку ставок и внутренний риск-сентимент, то есть важна не только для FX.
FX-пары
[Горизонт: закрытие T+1]
HOLD
USD / ILS USDILS=X
Прогнозирование и моделирование
Последний опорный уровень
3.1120
Цель активного горизонта
3.1120
0.00%
Raw-интервал (bands)
S1 3.0742
R1 3.1498
R1 3.1498
Волатильность (σ)
8.8%
Оценка (вчера на сегодня): 3.1115
Качество модели (вне выборки)
84.4%
OOS-выборка: 200 сессий
Почему этот актив важен
USD/ILS — одна из базовых ориентирных пар для макро- и кросс-рыночного ценообразования в Израиле. Она часто быстрее многих локальных активов впитывает глобальное давление доллара, переоценку шекеля и сдвиги в риск-сентименте. Поэтому пара полезна не только как FX-инструмент, но и как индикатор рыночного стресса для портфелей, связанных с Израилем.
Что обычно двигает этот актив
На USD/ILS обычно влияют ожидания по ставкам ФРС и Банка Израиля, сила доллара в глобальном масштабе, геополитический риск, внешние условия финансирования и общий risk-off/risk-on фон. Во время стресса пара может работать как клапан макронапряжения для локального рынка.
Как читать эту страницу
Для USD/ILS краткосрочный сигнал лучше трактовать как уклон на текущий отображаемый активный горизонт. При повышенной волатильности ширина диапазона может быть важнее самого заголовочного направления.
Методология и чтение дашборда (Model Card)
Архитектура модели:
Ансамбль деревьев (Random Forest), построенный на дифференциалах ставок, новостях GDELT и техническом импульсе.
Ансамбль деревьев (Random Forest), построенный на дифференциалах ставок, новостях GDELT и техническом импульсе.
Горизонты (Targets):
T+1: Прямой прогноз на закрытие текущего отображаемого горизонта.
T+30: Итеративная (многошаговая) модель траектории.
1M-1Y: Прямой прогноз к концу горизонта.
T+1: Прямой прогноз на закрытие текущего отображаемого горизонта.
T+30: Итеративная (многошаговая) модель траектории.
1M-1Y: Прямой прогноз к концу горизонта.
Валидация:
Walk-forward тестирование. Данные не подглядывают в будущее. Переобучение: ежедневно (T-1).
Walk-forward тестирование. Данные не подглядывают в будущее. Переобучение: ежедневно (T-1).
- Вход: По spot-цене (срез перед расчётом модели). Выход: На закрытии активного горизонта.
- Дивергенция: Если технический тренд нисходящий, а сигнал BUY, модель обнаружила локальную перепроданность и отыгрывает отскок (mean reversion).
- Риск исполнения: Сигнал не является инвестиционным советом и не содержит sizing. Модель не учитывает спреды брокера, проскальзывание и стоимость переноса (swap/rollover для FX).
- Новостной риск: При экстремальном риск-сентименте (GDELT) raw-диапазоны не откалиброваны на выбросы. Вероятность fat tails повышается.
1. Текущий рыночный режим (Technical & Macro View)
Исторический импульс
1Н
Нейтрально
1М
Нейтрально
6М
Снижение
Прошлая динамика, не прогноз
Технические индикаторы (день)
Regime oscillator This version uses shifted thresholds (40/60) as a practical heuristic filter to reflect macro drift.
45.5 (Нейтрально)
Trend-bias proxyМедвежий
Macro / carry biasНиже SMA 50/200
Волатильность (σ)8.8%
Display heuristics for current regime reading. Not a full classical technical-indicator calculation.
Волатильность (σ)8.8%
Макрофакторы (Percentile Score)
Значения нормированы от 0 до 100
Сентимент (GDELT NLP)
Индекс напряжённостиН/Д
СтатусДанные недоступны
Источник: GDELT Project API
Покрытие: ~400 медиа / 24ч
Обновлено: 25.10.2026 02:30 UTC
Классификация тона новостей, а не фактическое подтверждение события.
Покрытие: ~400 медиа / 24ч
Обновлено: 25.10.2026 02:30 UTC
Классификация тона новостей, а не фактическое подтверждение события.
2. Глубокая количественная аналитика
Тепловая карта сезонности (историческая доходность)
Средняя месячная процентная доходность за последние 5 полных лет (2021-2025). Помогает выявлять структурные циклы.
A real seasonality heatmap will return after monthly returns are recalculated from the same source-aligned history used by the model.
Оценка forward-уклона (CIP + ML bias)
Оценка форварда без арбитража и ML-премия (горизонт τ = 1 месяц).
Оценка дрейфа: 3.1083
Входы: Ставка Fed funds: 5.25% | Ставка Банка Израиля: 4.50% (по состоянию на 25.10.2026)
No-arbitrage CIP Forward: F = S × (1 + r_Quote × τ) / (1 + r_Base × τ)
Оценка дрейфа: CIP forward + ML-коррекция (исторический bias)
Последний опорный уровень: 3.1120No-arbitrage CIP Forward: F = S × (1 + r_Quote × τ) / (1 + r_Base × τ)
Оценка дрейфа: CIP forward + ML-коррекция (исторический bias)
Оценка дрейфа: 3.1083
НедооценёнПереоценён
Spot deviation from estimate: 0.12% (Порог ±1.5%)
Вердикт модели: Справедливо оценён
3. Оценка ML-модели (Predictive Analytics)
Историческая валидация: прогноз модели против факта
Диапазоны номинальные (raw). Текущее эмпирическое OOS-покрытие: 82%. Модель всё ещё калибруется.
Для исторической валидации этот график использует тот же источник, что и вход модели: Банк Израиля · representative exchange rate. Это убирает межисточниковый shift.
Return-space check: predicted vs realized active-horizon move
Этот вид убирает ложный визуальный лаг уровней и показывает сам прогноз изменения от предыдущего закрытия.
Сводка ML-модели (ансамбль деревьев)
Анализируя макроэкономические данные, ML-модель фиксирует умеренный медвежий (нисходящий тренд) режим на среднесрочном горизонте. Слой новостного сентимента в этом обновлении недоступен и не включается в текстовую интерпретацию. RSI (45.5) подтверждает локальную структуру.
Сигнал активного горизонта: HOLD
Доходность до цели: 0.00%
Доходность до цели: 0.00%
Внимание (калибровка риска):
Raw interval. Empirical OOS coverage: 82%. Calibration is still required (fat tails).
Raw interval. Empirical OOS coverage: 82%. Calibration is still required (fat tails).
Точность направления 60%
Эмпирическое покрытие 82%
Преимущество по MAE Baseline (naive forecast) = tomorrow's price equals today's price. Edge = (MAE_naive - MAE_model) / MAE_naive.
MAE Model: 0.0134
MAE Naive: 0.0143+6.2% Edge
MAE Model: 0.0134
MAE Naive: 0.0143+6.2% Edge
OOS-выборка Estimate based on 200 OOS sessions. The sample is still small, so statistical error may be high.200 сессий
4. Вероятности и торговые сигналы
Вероятность закрытия на горизонте 30 торговых дней Режим: нормальный (спокойный)
Оценка вероятности закрытия цены выше или ниже целевых уровней ровно через 30 торговых дней (T+30 сессий).
Calculated via Gaussian CDF N(μ, σ). Does not account for skewness or fat tails during geopolitical FX shocks.
Закрытие ВЫШЕ уровня (Upside)
Уровень R1 (3.1498)13%
Уровень R2 (3.1965)4%
Закрытие НИЖЕ уровня (Downside)
Уровень S1 (3.0742)56%
Уровень S2 (3.0275)33%
Торговая интерпретация сигнала:
- Инструмент: USDILS=X
- Вход: At current session close (04:30).
- Выход: At active-horizon close (26.10).
- Модель: HOLD (Ожидаемая доходность: 0.00%)
Сигналы формируются исключительно ML-ядром и не являются инвестиционным советом.
Внимание: Дневной прогноз (слева) строится итеративной многошаговой моделью, тогда как макропрогноз (справа) — это прямой прогноз на конец горизонта. Траектории могут расходиться.
Торговые ожидания (день)
| Дата | ML-цель | Raw-интервал (bands) | Сигнал |
|---|---|---|---|
| 26.10.2026 (Пн) | 3.1120 | [3.0887 - 3.1356] | HOLD |
| 27.10.2026 (Вт) | 3.1149 | [3.0819 - 3.1483] | HOLD |
| 28.10.2026 (Ср) | 3.1120 | [3.0717 - 3.1529] | HOLD |
| 29.10.2026 (Чт) | 3.1051 | [3.0587 - 3.1523] | SELL |
| 30.10.2026 (Пт) | 3.1138 | [3.0618 - 3.1668] | HOLD |
| 02.11.2026 (Пн) | 3.1134 | [3.0565 - 3.1715] | HOLD |
| 03.11.2026 (Вт) | 3.1149 | [3.0534 - 3.1776] | HOLD |
| 04.11.2026 (Ср) | 3.1233 | [3.0574 - 3.1906] | BUY |
| 05.11.2026 (Чт) | 3.1132 | [3.0436 - 3.1844] | HOLD |
| 06.11.2026 (Пт) | 3.1209 | [3.0474 - 3.1962] | BUY |
| 09.11.2026 (Пн) | 3.1259 | [3.0487 - 3.2050] | BUY |
| 10.11.2026 (Вт) | 3.1269 | [3.0463 - 3.2096] | BUY |
| 11.11.2026 (Ср) | 3.1272 | [3.0434 - 3.2133] | BUY |
| 12.11.2026 (Чт) | 3.1317 | [3.0446 - 3.2213] | BUY |
| 13.11.2026 (Пт) | 3.1346 | [3.0444 - 3.2275] | BUY |
| 16.11.2026 (Пн) | 3.1409 | [3.0477 - 3.2371] | BUY |
| 17.11.2026 (Вт) | 3.1452 | [3.0489 - 3.2444] | BUY |
| 18.11.2026 (Ср) | 3.1419 | [3.0431 - 3.2440] | BUY |
| 19.11.2026 (Чт) | 3.1399 | [3.0384 - 3.2448] | BUY |
| 20.11.2026 (Пт) | 3.1275 | [3.0239 - 3.2347] | BUY |
| 23.11.2026 (Пн) | 3.1330 | [3.0266 - 3.2431] | BUY |
| 24.11.2026 (Вт) | 3.1056 | [2.9977 - 3.2173] | HOLD |
| 25.11.2026 (Ср) | 3.1016 | [2.9915 - 3.2158] | SELL |
| 26.11.2026 (Чт) | 3.1123 | [2.9995 - 3.2294] | HOLD |
| 27.11.2026 (Пт) | 3.0915 | [2.9772 - 3.2102] | SELL |
| 30.11.2026 (Пн) | 3.0982 | [2.9814 - 3.2195] | SELL |
| 01.12.2026 (Вт) | 3.0885 | [2.9699 - 3.2118] | SELL |
| 02.12.2026 (Ср) | 3.0600 | [2.9404 - 3.1845] | SELL |
| 03.12.2026 (Чт) | 3.0652 | [2.9432 - 3.1921] | SELL |
Инвестиционные ожидания (месяцы)
| Конец горизонта | ML-цель | Дельта | Raw-интервал (bands) | Сигнал |
|---|---|---|---|---|
| 25.01.2027 (1 квартал) | 3.0273 | -2.72% | [2.8538 - 3.2073] | SELL |
| 25.04.2027 (6 месяцев) | 2.9762 | -4.36% | [2.7094 - 3.2588] | SELL |
| 25.10.2027 (1 год) | 2.8737 | -7.66% | [2.4946 - 3.2871] | SELL |
Long horizons are shown as a structural scenario layer built from spot, rates, volatility and macro drift. Read them separately from the short-horizon ML forecast.
5. Исследовательская песочница (иллюстративная чувствительность)
Калькулятор стресс-теста (What-If Analysis)
Illustrates linear sensitivity to shocks (based on heuristic weights). Under stress, the risk corridor widens (volatility).
Дневной прогноз (30 торговых дней)
Глобальный макропрогноз (до 1 года)
6. Интерактивный график (TradingView)
Внимание: базовый расчет модели использует Банк Израиля · representative exchange rate. Ниже показан фид TradingView (FX_IDC:USDILS), поэтому небольшие расхождения котировок возможны.
Связанные страницы рынка
FAQ
Означает ли BUY долгосрочный бычий взгляд на доллар?
Нет. На публичной странице актива он в первую очередь отражает краткосрочный активный горизонт, а не долгосрочный взгляд на доллар.
Почему USD/ILS может резко двигаться во время стресса?
Из-за чувствительности к долларовой ликвидности, risk-off фону, геополитике и локальным хеджирующим потокам.
Зачем рядом с сигналом показывается валидация?
Потому что направление нужно читать вместе с качеством модели, покрытием диапазонов и контекстом волатильности.