סחורות

[אופק: סגירת האופק הפעיל]

SELL

GOLD (Gold Futures) GOLD

תחזיות ומידול

קלט המודל: TASE / Yahoo Finance
מקור הגרף: TradingView / exchange feed
ריביות: לא זמין | סנטימנט מאקרו: GDELT Project

רמת ייחוס אחרונה 5,190.40

יעד האופק הפעיל 5,169.03 -0.41%

טווח raw (bands) S1 4,976.34
R1 5,404.46

תנודתיות (σ) 29.8% הערכה (אתמול עבור היום): 5,179.60

איכות המודל (out-of-sample) 83.5% מדגם out-of-sample: 200 סשנים

למה הנכס הזה חשוב

GOLD (Gold Futures) נעקב כאן ככלי גלובלי רגיש למאקרו ולסיכון. הדף נועד לעזור לקרוא את האות הציבורי יחד עם תנודתיות והקשר סיכון, ולא כעמדה שורתית פשוטה על כיוון המחיר.

מה בדרך כלל מניע את הנכס הזה

GOLD (Gold Futures) מושפע בדרך כלל מתנאי מאקרו גלובליים, מתנועות דולר, מתשואות ריאליות, מלחץ גיאופוליטי ומסנטימנט סיכון רחב.

איך לקרוא את הדף הזה

בדפי סחורות חשוב לשים לב במיוחד לתנודתיות ולרקע המאקרו. כיוון לבדו עשוי להיות קריאה חלקית של התמונה.

מתודולוגיה וקריאת הדשבורד (כרטיס מודל)

ארכיטקטורת מודל:
מנוע ML מסוג preset עם מאפיינים ייעודיים למשפחת הנכס. בלוק הטווח הארוך ממשיך את עוגן ה-ML של 30 הימים עם drift מתון יותר וטווחי סיכון רחבים יותר, ולא עם נוסחת carry של מט"ח.

אופקים (יעדים):
T+1: תחזית ישירה לסגירת האופק המוצגת כרגע.
T+30: מודל מסלול איטרטיבי (רב-שלבי).
1M-1Y: המשך מעוגן ה-ML של 30 הימים עם דעיכת drift לטווח בינוני וטווחי תנודתיות רחבים יותר.

ולידציה:
ולידציית walk-forward. הנתונים אינם מציצים לעתיד. אימון מחדש: יומי (T-1).

הגדרה מסחרית של האות:

כניסה: במחיר spot (צילום רגע לפני חישוב המודל). יציאה: בסגירת האופק הפעיל.
התפצלות: אם המגמה הטכנית יורדת אך האות הוא BUY, המודל זיהה מצב מקומי של מכירות יתר וסוחר על ריבאונד (mean reversion).
סיכון ביצוע: האות אינו ייעוץ השקעות ואינו כולל קביעת פוזיציה. המודל אינו מביא בחשבון מרווחי ברוקר, slippage או עלויות carry (swap/rollover במט״ח).
סיכון חדשות: בתנאי סנטימנט סיכון קיצוני (GDELT), הטווחים הגולמיים אינם מכוילים לחריגים. הסבירות ל-fat tails עולה.

1. משטר שוק נוכחי (תצוגה טכנית ומאקרו)

מומנטום היסטורי

ירידה חדה

נייטרלי

דינמיקה היסטורית, לא תחזית

אינדיקטורים טכניים (יומי)

10.0 (מכירת יתר)

Trend-bias proxyדובי

Macro / carry biasמתחת ל-SMA 50/200

תנודתיות (σ)29.8%

Display heuristics for current regime reading. Not a full classical technical-indicator calculation.

תנודתיות (σ)29.8%

פקטורי מאקרו (ציון באחוזונים)

הערכים מנורמלים מ-0 עד 100

סנטימנט (GDELT NLP)

מדד מתחלא זמין

סטטוסהנתונים אינם זמינים

מקור: GDELT Project API
כיסוי: ~400 מקורות מדיה / 24 ש׳
עודכן: 25.10.2026 02:30 UTC
סיווג טון חדשותי, לא אישור עובדתי לאירוע.

2. אנליטיקה כמותית מעמיקה

מפת חום עונתית (תשואות היסטוריות)

תשואה חודשית ממוצעת באחוזים במהלך 5 השנים המלאות האחרונות (2021-2025). עוזר לזהות מחזורים מבניים.

A real seasonality heatmap will return after monthly returns are recalculated from the same source-aligned history used by the model.

אומדן המשכיות לטווח בינוני

עבור מדדים, מניות, אג"ח וסחורות, בלוק 1M-1Y מוצג כהמשך לעוגן ML של 30 ימי מסחר ולא כמודל fair value מסוג CIP של מט"ח.

קלטים: עוגן ML ל-30 ימי מסחר + פרופיל המשכיות לטווח בינוני
עוגן 30D: 4,586.15
פרופיל המשך: המשך מהעוגן עם הרחבת תנודתיות

רמה נוכחית: 5,190.40
תרחיש לטווח בינוני: 4,586.15

חזרה לממוצעהמשך

פער מול עוגן 30D: 0.00%

פסק דין של המודל: המשך מאוזן

3. הערכת מודל ML (אנליטיקה חזויה)

ולידציה היסטורית: תחזית המודל מול המציאות

הטווחים הם נומינליים (raw). כיסוי אמפירי נוכחי מחוץ למדגם: 88.5%. המודל עדיין נמצא בתהליך כיול.

לצורך ולידציה היסטורית, הגרף הזה משתמש באותו מקור כמו קלט המודל: TASE / Yahoo Finance. זה מבטל היסט בין מקורות שונים.

בדיקת מרחב תשואות: תחזית מול תנועה ממומשת של האופק הפעיל

התצוגה הזו מסירה את אפקט ההשהיה המטעה של הרמות ומציגה את השינוי החזוי מהסגירה הקודמת.

סיכום מודל ML (אנסמבל עצים)

בניתוח הנתונים המאקרו-כלכליים, מודל ה-ML מזהה משטר דובי (מגמת ירידה) מובהק בטווח הבינוני. שכבת סנטימנט החדשות אינה זמינה ברענון הזה ואינה נכללת בפרשנות הנרטיבית. RSI (10.0) מאשר את המבנה המקומי.

אות האופק הפעיל: SELL
תשואה ליעד: -0.41%

שים לב (כיול סיכון):
טווח raw. כיסוי OOS אמפירי: 88.5%. עדיין נדרש כיול (fat tails).

דיוק כיווני 52.5%

כיסוי אמפירי 88.5%

4. הסתברויות ואותות מסחר

הסתברות סגירה באופק של 30 ימי מסחר מצב: רגיל (שקט)

הערכת ההסתברות שהמחיר יסגור מעל או מתחת לרמות היעד בדיוק לאחר 30 ימי מסחר (סשני T+30). מחושב באמצעות Gaussian CDF N(μ, σ). לא מביא בחשבון skewness או fat tails בזמן זעזועי מט״ח גאופוליטיים.

סגירה מעל הרמה (אפ-סייד)

רמה R1 (5,404.46)3%

רמה R2 (5,482.31)2%

סגירה מתחת לרמה (דאון-סייד)

רמה S1 (4,976.34)81%

רמה S2 (4,898.49)76%

פרשנות מסחרית של האות:

מכשיר: GOLD
כניסה: בסגירת הסשן הנוכחי (04:30).
יציאה: בסגירת האופק הפעיל (26.10).
מודל: SELL (תשואה צפויה: -0.41%)

האותות מופקים בלעדית על ידי ליבת ה-ML ואינם ייעוץ השקעות.

שים לב: התחזית היומית (משמאל) נבנית באמצעות מודל איטרטיבי רב-שלבי, בעוד שהתחזית המאקרו (מימין) היא תחזית ישירה לסוף האופק. המסלולים עשויים להתפצל.

ציפיות מסחר (יומי)

תאריך	יעד ML	טווח raw (bands)	אות
26.10.2026 (ב׳)	5,169.03	[5,013.50 - 5,329.39]	SELL
27.10.2026 (ג׳)	5,147.75	[4,930.07 - 5,375.04]	SELL
28.10.2026 (ד׳)	5,126.55	[4,862.33 - 5,405.14]	SELL
29.10.2026 (ה׳)	5,105.45	[4,802.83 - 5,427.13]	SELL
30.10.2026 (ו׳)	5,084.43	[4,748.68 - 5,443.91]	SELL
02.11.2026 (ב׳)	5,063.49	[4,698.40 - 5,456.96]	SELL
03.11.2026 (ג׳)	5,042.65	[4,651.08 - 5,467.18]	SELL
04.11.2026 (ד׳)	5,021.88	[4,606.15 - 5,475.14]	SELL
05.11.2026 (ה׳)	5,001.21	[4,563.21 - 5,481.25]	SELL
06.11.2026 (ו׳)	4,980.62	[4,521.94 - 5,485.82]	SELL
09.11.2026 (ב׳)	4,960.11	[4,482.14 - 5,489.05]	SELL
10.11.2026 (ג׳)	4,939.69	[4,443.62 - 5,491.14]	SELL
11.11.2026 (ד׳)	4,919.35	[4,406.24 - 5,492.22]	SELL
12.11.2026 (ה׳)	4,899.10	[4,369.89 - 5,492.39]	SELL
13.11.2026 (ו׳)	4,878.93	[4,334.47 - 5,491.77]	SELL
16.11.2026 (ב׳)	4,858.84	[4,299.91 - 5,490.42]	SELL
17.11.2026 (ג׳)	4,838.84	[4,266.13 - 5,488.42]	SELL
18.11.2026 (ד׳)	4,818.91	[4,233.08 - 5,485.82]	SELL
19.11.2026 (ה׳)	4,799.07	[4,200.70 - 5,482.68]	SELL
20.11.2026 (ו׳)	4,779.31	[4,168.96 - 5,479.03]	SELL
23.11.2026 (ב׳)	4,759.64	[4,137.81 - 5,474.91]	SELL
24.11.2026 (ג׳)	4,740.04	[4,107.22 - 5,470.36]	SELL
25.11.2026 (ד׳)	4,720.53	[4,077.16 - 5,465.41]	SELL
26.11.2026 (ה׳)	4,701.09	[4,047.60 - 5,460.09]	SELL
27.11.2026 (ו׳)	4,681.73	[4,018.51 - 5,454.42]	SELL
30.11.2026 (ב׳)	4,662.46	[3,989.88 - 5,448.42]	SELL
01.12.2026 (ג׳)	4,643.26	[3,961.68 - 5,442.11]	SELL
02.12.2026 (ד׳)	4,624.15	[3,933.89 - 5,435.52]	SELL
03.12.2026 (ה׳)	4,605.11	[3,906.50 - 5,428.65]	SELL

ציפיות השקעה (חודשי)

סוף אופק	יעד ML	שינוי	טווח raw (bands)	אות
25.01.2027 (רבעון אחד)	4,474.45	-13.79%	[3,505.88 - 5,627.95]	SELL
25.04.2027 (6 חודשים)	4,311.98	-16.92%	[2,912.45 - 6,155.54]	SELL
25.10.2027 (שנה אחת)	3,996.30	-23.01%	[2,193.47 - 6,711.74]	SELL

Long horizons are shown as a structural scenario layer built from spot, rates, volatility and macro drift. Read them separately from the short-horizon ML forecast.

5. ארגז חול מחקרי (רגישות להמחשה)

מחשבון stress-test (ניתוח What-If)

מדגים רגישות ליניארית לזעזועים (על בסיס משקלים היוריסטיים). תחת לחץ, מסדרון הסיכון מתרחב (תנודתיות).

שוק גאופוליטי (GDELT): 0

משבר (-1)שלום (+1)

שוק DXY של מדד הדולר האמריקאי: 0%

DXY למטה (-10%)DXY למעלה (+10%)

תחזית יומית (30 ימי מסחר)

תחזית מאקרו גלובלית (עד שנה)

6. גרף אינטראקטיבי (TradingView)

שים לב: חישוב הבסיס של המודל משתמש ב-TASE / Yahoo Finance. הגרף למטה מציג את פיד TradingView (OANDA:XAUUSD), לכן ייתכנו הבדלי ציטוטים קטנים.

דפי שוק קשורים

שאלות נפוצות

מה בדרך כלל מניע את הסחורה הזאת?

מחירי סחורות מושפעים לעיתים קרובות מתנועות דולר, מתשואות ריאליות, ממתח גיאופוליטי וממצב המאקרו הרחב.

איך לקרוא כאן אות האופק הפעיל?

כהטיה קצרת טווח שיש לפרש יחד עם תנודתיות והקשר מאקרו.

למה הטווחים יכולים להתרחב בחדות?

מפני שסחורות יכולות להגיב מהר להפתעות מאקרו, לאירועים גיאופוליטיים ולשינויים בסנטימנט הסיכון.

למה חשובים מדדי האימות?

מפני שסחורות יכולות לעבור משטר במהירות, והקשר איכות המודל עוזר למסגר את אי-הוודאות.