TrendAviv Почему стоит отслеживать Tel Bond-20 CPI Linked?
Потому что он добавляет в картину суверенного и инфляционно-индексируемого рынка условия корпоративного кредита.
Облигации
[Горизонт: закрытие T+1]
HOLD
Tel Bond-20 CPI Linked TLB20CPI
Прогнозирование и моделирование
Последний опорный уровень
426.38
Цель активного горизонта
426.38
0.00%
Raw-интервал (bands)
S1 424.56
R1 428.20
R1 428.20
Волатильность (σ)
3.1%
Оценка (вчера на сегодня): 426.74
Качество модели (вне выборки)
86.6%
OOS-выборка: 200 сессий
Почему этот актив важен
Tel Bond-20 CPI Linked добавляет корпоративный кредитный слой к карте израильского fixed income. Он полезен, когда нужно увидеть, как переоценивается качественный локальный кредит относительно суверенной и индексируемой кривой.
Что обычно двигает этот актив
На этот индекс обычно влияют внутренние кредитные условия, спрос на индексируемые бумаги, переоценка real yield, ликвидность локального bond-рынка и изменения макроуверенности.
Как читать эту страницу
Эту страницу лучше использовать как краткосрочное чтение состояния локального корпоративного кредита в индексируемых облигациях. Сопоставление с суверенными индексируемыми и номинальными bond-страницами помогает видеть spread и поведение риска.
Методология и чтение дашборда (Model Card)
Архитектура модели:
Архитектура на основе ансамбля деревьев (Random Forest / gradient-boosted logic), построенная на структуре цены, режиме волатильности, относительных макрофакторах, межрыночном контексте и сентименте. Для не-FX активов модель не сводится только к дифференциалам ставок.
Архитектура на основе ансамбля деревьев (Random Forest / gradient-boosted logic), построенная на структуре цены, режиме волатильности, относительных макрофакторах, межрыночном контексте и сентименте. Для не-FX активов модель не сводится только к дифференциалам ставок.
Горизонты (Targets):
T+1: Прямой прогноз на закрытие текущего отображаемого горизонта.
T+30: Итеративная (многошаговая) модель траектории.
1M-1Y: asset_model_targets_1m_1y_nonfx
T+1: Прямой прогноз на закрытие текущего отображаемого горизонта.
T+30: Итеративная (многошаговая) модель траектории.
1M-1Y: asset_model_targets_1m_1y_nonfx
Валидация:
Walk-forward тестирование. Данные не подглядывают в будущее. Переобучение: ежедневно (T-1).
Walk-forward тестирование. Данные не подглядывают в будущее. Переобучение: ежедневно (T-1).
- Вход: По spot-цене (срез перед расчётом модели). Выход: На закрытии активного горизонта.
- Дивергенция: Если технический тренд нисходящий, а сигнал BUY, модель обнаружила локальную перепроданность и отыгрывает отскок (mean reversion).
- Риск исполнения: Сигнал не является инвестиционным советом и не содержит sizing. Модель не учитывает спреды брокера, проскальзывание и стоимость переноса (swap/rollover для FX).
- Новостной риск: При экстремальном риск-сентименте (GDELT) raw-диапазоны не откалиброваны на выбросы. Вероятность fat tails повышается.
1. Текущий рыночный режим (Technical & Macro View)
Исторический импульс
1Н
Нейтрально
1М
Нейтрально
6М
Нейтрально
Прошлая динамика, не прогноз
Технические индикаторы (день)
Regime oscillator This version uses shifted thresholds (40/60) as a practical heuristic filter to reflect macro drift.
50.0 (Нейтрально)
Trend-bias proxyМедвежий
Macro / carry biasНиже SMA 50/200
Волатильность (σ)3.1%
Display heuristics for current regime reading. Not a full classical technical-indicator calculation.
Волатильность (σ)3.1%
Макрофакторы (Percentile Score)
Значения нормированы от 0 до 100
Сентимент (GDELT NLP)
Индекс напряжённостиН/Д
СтатусДанные недоступны
Источник: GDELT Project API
Покрытие: ~400 медиа / 24ч
Обновлено: 25.10.2026 02:30 UTC
Классификация тона новостей, а не фактическое подтверждение события.
Покрытие: ~400 медиа / 24ч
Обновлено: 25.10.2026 02:30 UTC
Классификация тона новостей, а не фактическое подтверждение события.
2. Глубокая количественная аналитика
Тепловая карта сезонности (историческая доходность)
Средняя месячная процентная доходность за последние 5 полных лет (2021-2025). Помогает выявлять структурные циклы.
A real seasonality heatmap will return after monthly returns are recalculated from the same source-aligned history used by the model.
Оценка среднесрочного продолжения
Для индексов, акций, облигаций и сырья блок 1M-1Y показывается как продолжение 30-дневного ML-якоря, а не как форекс-модель fair value по CIP.
Среднесрочный сценарий: 426.38
Входы: 30-дневный ML-якорь + профиль среднесрочного продолжения
Якорь 30D: 426.38
Профиль продолжения: Продолжение от якоря с расширением волатильности
Текущий уровень: 426.38Якорь 30D: 426.38
Профиль продолжения: Продолжение от якоря с расширением волатильности
Среднесрочный сценарий: 426.38
Возврат к среднемуПродолжение
Отклонение от 30D-якоря: 0.00%
Вердикт модели: Сбалансированное продолжение
3. Оценка ML-модели (Predictive Analytics)
Историческая валидация: прогноз модели против факта
Диапазоны номинальные (raw). Текущее эмпирическое OOS-покрытие: 95%. Модель всё ещё калибруется.
Для исторической валидации этот график использует тот же источник, что и вход модели: TASE / Yahoo Finance. Это убирает межисточниковый shift.
Return-space check: predicted vs realized active-horizon move
Этот вид убирает ложный визуальный лаг уровней и показывает сам прогноз изменения от предыдущего закрытия.
Сводка ML-модели (ансамбль деревьев)
Анализируя макроэкономические данные, ML-модель фиксирует умеренный медвежий (нисходящий тренд) режим на среднесрочном горизонте. Слой новостного сентимента в этом обновлении недоступен и не включается в текстовую интерпретацию. RSI (50.0) подтверждает локальную структуру.
Сигнал активного горизонта: HOLD
Доходность до цели: 0.00%
Доходность до цели: 0.00%
Внимание (калибровка риска):
Raw interval. Empirical OOS coverage: 95%. Calibration is still required (fat tails).
Raw interval. Empirical OOS coverage: 95%. Calibration is still required (fat tails).
Точность направления 58.5%
Эмпирическое покрытие 95%
Преимущество по MAE Baseline (naive forecast) = tomorrow's price equals today's price. Edge = (MAE_naive - MAE_model) / MAE_naive.
MAE Model: 0.5361
MAE Naive: 0.5418+5.9% Edge
MAE Model: 0.5361
MAE Naive: 0.5418+5.9% Edge
OOS-выборка Estimate based on 200 OOS sessions. The sample is still small, so statistical error may be high.200 сессий
4. Вероятности и торговые сигналы
Вероятность закрытия на горизонте 30 торговых дней Режим: нормальный (спокойный)
Оценка вероятности закрытия цены выше или ниже целевых уровней ровно через 30 торговых дней (T+30 сессий).
Calculated via Gaussian CDF N(μ, σ). Does not account for skewness or fat tails during geopolitical FX shocks.
Закрытие ВЫШЕ уровня (Upside)
Уровень R1 (428.20)31%
Уровень R2 (434.60)1%
Закрытие НИЖЕ уровня (Downside)
Уровень S1 (424.56)31%
Уровень S2 (418.16)1%
Торговая интерпретация сигнала:
- Инструмент: TLB20CPI
- Вход: At current session close (04:30).
- Выход: At active-horizon close (26.10).
- Модель: HOLD (Ожидаемая доходность: 0.00%)
Сигналы формируются исключительно ML-ядром и не являются инвестиционным советом.
Внимание: Дневной прогноз (слева) строится итеративной многошаговой моделью, тогда как макропрогноз (справа) — это прямой прогноз на конец горизонта. Траектории могут расходиться.
Торговые ожидания (день)
| Дата | ML-цель | Raw-интервал (bands) | Сигнал |
|---|---|---|---|
| 26.10.2026 (Пн) | 426.38 | [424.78 - 427.99] | HOLD |
| 27.10.2026 (Вт) | 426.38 | [424.12 - 428.66] | HOLD |
| 28.10.2026 (Ср) | 426.38 | [423.61 - 429.17] | HOLD |
| 29.10.2026 (Чт) | 426.38 | [423.18 - 429.60] | HOLD |
| 30.10.2026 (Пт) | 426.38 | [422.80 - 429.99] | HOLD |
| 02.11.2026 (Пн) | 426.38 | [422.46 - 430.33] | HOLD |
| 03.11.2026 (Вт) | 426.38 | [422.15 - 430.65] | HOLD |
| 04.11.2026 (Ср) | 426.38 | [421.86 - 430.95] | HOLD |
| 05.11.2026 (Чт) | 426.38 | [421.59 - 431.22] | HOLD |
| 06.11.2026 (Пт) | 426.38 | [421.33 - 431.49] | HOLD |
| 09.11.2026 (Пн) | 426.38 | [421.09 - 431.74] | HOLD |
| 10.11.2026 (Вт) | 426.38 | [420.85 - 431.98] | HOLD |
| 11.11.2026 (Ср) | 426.38 | [420.63 - 432.21] | HOLD |
| 12.11.2026 (Чт) | 426.38 | [420.41 - 432.43] | HOLD |
| 13.11.2026 (Пт) | 426.38 | [420.21 - 432.64] | HOLD |
| 16.11.2026 (Пн) | 426.38 | [420.01 - 432.85] | HOLD |
| 17.11.2026 (Вт) | 426.38 | [419.81 - 433.05] | HOLD |
| 18.11.2026 (Ср) | 426.38 | [419.62 - 433.25] | HOLD |
| 19.11.2026 (Чт) | 426.38 | [419.44 - 433.44] | HOLD |
| 20.11.2026 (Пт) | 426.38 | [419.26 - 433.62] | HOLD |
| 23.11.2026 (Пн) | 426.38 | [419.08 - 433.80] | HOLD |
| 24.11.2026 (Вт) | 426.38 | [418.91 - 433.98] | HOLD |
| 25.11.2026 (Ср) | 426.38 | [418.75 - 434.15] | HOLD |
| 26.11.2026 (Чт) | 426.38 | [418.59 - 434.32] | HOLD |
| 27.11.2026 (Пт) | 426.38 | [418.43 - 434.48] | HOLD |
| 30.11.2026 (Пн) | 426.38 | [418.27 - 434.65] | HOLD |
| 01.12.2026 (Вт) | 426.38 | [418.12 - 434.81] | HOLD |
| 02.12.2026 (Ср) | 426.38 | [417.97 - 434.96] | HOLD |
| 03.12.2026 (Чт) | 426.38 | [417.82 - 435.12] | HOLD |
Инвестиционные ожидания (месяцы)
| Конец горизонта | ML-цель | Дельта | Raw-интервал (bands) | Сигнал |
|---|---|---|---|---|
| 25.01.2027 (1 квартал) | 426.38 | 0.00% | [414.08 - 438.98] | HOLD |
| 25.04.2027 (6 месяцев) | 426.38 | 0.00% | [407.07 - 446.43] | HOLD |
| 25.10.2027 (1 год) | 426.38 | 0.00% | [397.79 - 456.63] | HOLD |
Long horizons are shown as a structural scenario layer built from spot, rates, volatility and macro drift. Read them separately from the short-horizon ML forecast.
5. Исследовательская песочница (иллюстративная чувствительность)
Калькулятор стресс-теста (What-If Analysis)
Illustrates linear sensitivity to shocks (based on heuristic weights). Under stress, the risk corridor widens (volatility).
Дневной прогноз (30 торговых дней)
Глобальный макропрогноз (до 1 года)
6. Интерактивный график (TradingView)
Внимание: базовый расчет модели использует TASE / Yahoo Finance. Ниже показан фид TradingView (TASE:TELBOND20), поэтому небольшие расхождения котировок возможны.
Связанные страницы рынка
FAQ
Как читать сигнал?
Как краткосрочный уклон качественного локального индексируемого кредита к закрытию текущего отображаемого активного горизонта.
Зачем сравнивать его с госбумагами?
Потому что изменения спредов к суверенным облигациям помогают видеть переоценку риска.
Почему ликвидность здесь важна?
Потому что корпоративные облигации могут двигаться и на макроновостях, и на глубине локального рынка.