TrendAviv Зачем нужен TA Finance, если уже есть TA-Banks?
Потому что он даёт более широкий взгляд на израильский финансовый сектор, а не только на банки.
Индексы
[Horizon: H5 Close]
BUY
TA-Finance TAFIN
Прогнозирование и моделирование
Последний опорный уровень
10,686.19
Цель активного горизонта (H5)
10,974.78
+2.70%
Raw-интервал (bands)
S1 10,154.70
R1 11,217.68
R1 11,217.68
Волатильность (σ)
35.9%
Предыдущая завершенная оценка (H5): 11,302.78
Качество модели (вне выборки)
84.4%
OOS-выборка: 200 сессий
Почему этот актив важен
TA Finance расширяет взгляд на локальные financials шире одного только банковского сектора. Он полезен, чтобы понять, подтверждаются ли условия в финансовом сегменте через страховщиков, диверсифицированные финансовые компании и другие rate-sensitive имена, а не только через банки.
Что обычно двигает этот актив
На TA Finance обычно влияют ожидания по политике, движение доходностей, внутренние кредитные условия, лидерство финансового сектора, страховщики и общий тон израильского рынка акций.
Как читать эту страницу
Эту страницу лучше читать как краткосрочный секторный уклон по финансовому комплексу к закрытию текущего отображаемого активного горизонта. Сравнение с TA-Banks помогает понять, широкое ли это лидерство или узкое.
Методология и чтение дашборда (Model Card)
Архитектура модели:
Архитектура на основе ансамбля деревьев (Random Forest / gradient-boosted logic), построенная на структуре цены, режиме волатильности, относительных макрофакторах, межрыночном контексте и сентименте. Для не-FX активов модель не сводится только к дифференциалам ставок.
Архитектура на основе ансамбля деревьев (Random Forest / gradient-boosted logic), построенная на структуре цены, режиме волатильности, относительных макрофакторах, межрыночном контексте и сентименте. Для не-FX активов модель не сводится только к дифференциалам ставок.
Горизонты (Targets):
H5: Прямой прогноз на 5-session close (H5).
T+30: Итеративная (многошаговая) модель траектории.
1M-1Y: asset_model_targets_1m_1y_nonfx
H5: Прямой прогноз на 5-session close (H5).
T+30: Итеративная (многошаговая) модель траектории.
1M-1Y: asset_model_targets_1m_1y_nonfx
Валидация:
Walk-forward тестирование. Данные не подглядывают в будущее. Переобучение: ежедневно (T-1).
Walk-forward тестирование. Данные не подглядывают в будущее. Переобучение: ежедневно (T-1).
- Вход: По spot-цене (срез перед расчётом модели). Выход: На 5-session close (H5).
- Дивергенция: Если технический тренд нисходящий, а сигнал BUY, модель обнаружила локальную перепроданность и отыгрывает отскок (mean reversion).
- Риск исполнения: Сигнал не является инвестиционным советом и не содержит sizing. Модель не учитывает спреды брокера, проскальзывание и стоимость переноса (swap/rollover для FX).
- Новостной риск: При экстремальном риск-сентименте (GDELT) raw-диапазоны не откалиброваны на выбросы. Вероятность fat tails повышается.
1. Текущий рыночный режим (Technical & Macro View)
Исторический импульс
1Н
Сильный рост
1М
Сильный рост
6М
Нейтрально
Прошлая динамика, не прогноз
Технические индикаторы (день)
Regime oscillator This version uses shifted thresholds (40/60) as a practical heuristic filter to reflect macro drift.
90.0 (Перекупленность)
Trend-bias proxyБычий
Macro / carry biasНиже SMA 50/200
Волатильность (σ)35.9%
Display heuristics for current regime reading. Not a full classical technical-indicator calculation.
Волатильность (σ)35.9%
Макрофакторы (Percentile Score)
Значения нормированы от 0 до 100
Сентимент (GDELT NLP)
Индекс напряжённостиН/Д
СтатусДанные недоступны
Источник: GDELT Project API
Покрытие: ~400 медиа / 24ч
Обновлено: 25.10.2026 02:30 UTC
Классификация тона новостей, а не фактическое подтверждение события.
Покрытие: ~400 медиа / 24ч
Обновлено: 25.10.2026 02:30 UTC
Классификация тона новостей, а не фактическое подтверждение события.
2. Глубокая количественная аналитика
Тепловая карта сезонности (историческая доходность)
Средняя месячная процентная доходность за последние 5 полных лет (2021-2025). Помогает выявлять структурные циклы.
A real seasonality heatmap will return after monthly returns are recalculated from the same source-aligned history used by the model.
Оценка среднесрочного продолжения
Для индексов, акций, облигаций и сырья блок 1M-1Y показывается как продолжение 30-дневного ML-якоря, а не как форекс-модель fair value по CIP.
Среднесрочный сценарий: 12,538.96
Входы: 30-дневный ML-якорь + профиль среднесрочного продолжения
Якорь 30D: 12,538.96
Профиль продолжения: Продолжение от якоря с расширением волатильности
Текущий уровень: 10,686.19Якорь 30D: 12,538.96
Профиль продолжения: Продолжение от якоря с расширением волатильности
Среднесрочный сценарий: 12,538.96
Возврат к среднемуПродолжение
Отклонение от 30D-якоря: 0.00%
Вердикт модели: Сбалансированное продолжение
3. Оценка ML-модели (Predictive Analytics)
Historical validation: H5 forecast vs reality
Диапазоны номинальные (raw). Текущее эмпирическое OOS-покрытие: 80.5%. Модель всё ещё калибруется.
Для исторической валидации этот график использует тот же источник, что и вход модели: TASE / Yahoo Finance. Это убирает межисточниковый shift.
Return-space check: predicted vs realized H5 move
Этот вид убирает ложный визуальный лаг уровней и показывает прогноз изменения от закрытия на старте горизонта.
Сводка ML-модели (ансамбль деревьев)
Анализируя макроэкономические данные, ML-модель фиксирует уверенный бычий (восходящий тренд) режим на среднесрочном горизонте. Слой новостного сентимента в этом обновлении недоступен и не включается в текстовую интерпретацию. RSI (90.0) подтверждает локальную структуру.
Сигнал H5: BUY
Доходность до цели: +2.70%
Доходность до цели: +2.70%
Внимание (калибровка риска):
Raw interval. Empirical OOS coverage: 80.5%. Calibration is still required (fat tails).
Raw interval. Empirical OOS coverage: 80.5%. Calibration is still required (fat tails).
Точность направления 61%
Эмпирическое покрытие 80.5%
Преимущество по MAE Baseline (naive forecast) = tomorrow's price equals today's price. Edge = (MAE_naive - MAE_model) / MAE_naive.
MAE Model: 263.0943
MAE Naive: 275.4371+9.3% Edge
MAE Model: 263.0943
MAE Naive: 275.4371+9.3% Edge
OOS-выборка Estimate based on 200 OOS sessions. The sample is still small, so statistical error may be high.200 сессий
4. Вероятности и торговые сигналы
Вероятность закрытия на горизонте 30 торговых дней Режим: нормальный (спокойный)
Оценка вероятности закрытия цены выше или ниже целевых уровней ровно через 30 торговых дней (T+30 сессий).
Calculated via Gaussian CDF N(μ, σ). Does not account for skewness or fat tails during geopolitical FX shocks.
Закрытие ВЫШЕ уровня (Upside)
Уровень R1 (11,217.68)89%
Уровень R2 (11,377.97)85%
Закрытие НИЖЕ уровня (Downside)
Уровень S1 (10,154.70)2%
Уровень S2 (9,994.41)1%
Торговая интерпретация сигнала:
- Инструмент: TAFIN
- Вход: At current session close (04:30).
- Выход: At active-horizon close (30.10).
- Модель: BUY (Ожидаемая доходность: +2.70%)
Сигналы формируются исключительно ML-ядром и не являются инвестиционным советом.
Внимание: Дневной прогноз (слева) строится итеративной многошаговой моделью, тогда как макропрогноз (справа) — это прямой прогноз на конец горизонта. Траектории могут расходиться.
Торговые ожидания (день)
| Дата | ML-цель | Raw-интервал (bands) | Сигнал |
|---|---|---|---|
| 26.10.2026 (Пн) | 10,743.30 | [10,354.66 - 11,146.51] | BUY |
| 27.10.2026 (Вт) | 10,800.71 | [10,252.33 - 11,378.41] | BUY |
| 28.10.2026 (Ср) | 10,858.42 | [10,187.12 - 11,573.97] | BUY |
| 29.10.2026 (Чт) | 10,916.45 | [10,140.94 - 11,751.26] | BUY |
| 30.10.2026 (Пт) | 10,974.78 | [10,106.84 - 11,917.26] | BUY |
| 02.11.2026 (Пн) | 11,033.43 | [10,081.26 - 12,075.53] | BUY |
| 03.11.2026 (Вт) | 11,092.39 | [10,062.11 - 12,228.17] | BUY |
| 04.11.2026 (Ср) | 11,151.67 | [10,048.02 - 12,376.53] | BUY |
| 05.11.2026 (Чт) | 11,211.26 | [10,038.06 - 12,521.58] | BUY |
| 06.11.2026 (Пт) | 11,271.17 | [10,031.54 - 12,663.98] | BUY |
| 09.11.2026 (Пн) | 11,331.40 | [10,027.96 - 12,804.27] | BUY |
| 10.11.2026 (Вт) | 11,391.96 | [10,026.92 - 12,942.83] | BUY |
| 11.11.2026 (Ср) | 11,452.83 | [10,028.10 - 13,079.99] | BUY |
| 12.11.2026 (Чт) | 11,514.03 | [10,031.26 - 13,215.99] | BUY |
| 13.11.2026 (Пт) | 11,575.56 | [10,036.18 - 13,351.06] | BUY |
| 16.11.2026 (Пн) | 11,637.42 | [10,042.70 - 13,485.37] | BUY |
| 17.11.2026 (Вт) | 11,699.61 | [10,050.68 - 13,619.07] | BUY |
| 18.11.2026 (Ср) | 11,762.13 | [10,059.98 - 13,752.28] | BUY |
| 19.11.2026 (Чт) | 11,824.99 | [10,070.51 - 13,885.12] | BUY |
| 20.11.2026 (Пт) | 11,888.18 | [10,082.17 - 14,017.69] | BUY |
| 23.11.2026 (Пн) | 11,951.71 | [10,094.89 - 14,150.05] | BUY |
| 24.11.2026 (Вт) | 12,015.57 | [10,108.59 - 14,282.31] | BUY |
| 25.11.2026 (Ср) | 12,079.78 | [10,123.21 - 14,414.51] | BUY |
| 26.11.2026 (Чт) | 12,144.33 | [10,138.71 - 14,546.71] | BUY |
| 27.11.2026 (Пт) | 12,209.23 | [10,155.02 - 14,678.98] | BUY |
| 30.11.2026 (Пн) | 12,274.48 | [10,172.10 - 14,811.37] | BUY |
| 01.12.2026 (Вт) | 12,340.07 | [10,189.93 - 14,943.90] | BUY |
| 02.12.2026 (Ср) | 12,406.01 | [10,208.45 - 15,076.63] | BUY |
| 03.12.2026 (Чт) | 12,472.31 | [10,227.65 - 15,209.60] | BUY |
Инвестиционные ожидания (месяцы)
| Конец горизонта | ML-цель | Дельта | Raw-интервал (bands) | Сигнал |
|---|---|---|---|---|
| 25.01.2027 (1 квартал) | 12,915.52 | +20.86% | [9,606.75 - 16,999.70] | BUY |
| 25.04.2027 (6 месяцев) | 13,501.66 | +26.35% | [8,373.85 - 20,645.92] | BUY |
| 25.10.2027 (1 год) | 14,791.40 | +38.42% | [7,103.43 - 27,362.13] | BUY |
Long horizons are shown as a structural scenario layer built from spot, rates, volatility and macro drift. Read them separately from the short-horizon ML forecast.
5. Исследовательская песочница (иллюстративная чувствительность)
Калькулятор стресс-теста (What-If Analysis)
Illustrates linear sensitivity to shocks (based on heuristic weights). Under stress, the risk corridor widens (volatility).
Дневной прогноз (30 торговых дней)
Глобальный макропрогноз (до 1 года)
6. Интерактивный график (TradingView)
Внимание: базовый расчет модели использует TASE / Yahoo Finance. Ниже показан фид TradingView (TASE:TAFINANCE), поэтому небольшие расхождения котировок возможны.
Связанные страницы рынка
FAQ
Как читать сигнал?
Как секторный уклон на закрытие текущего отображаемого горизонта по более широкому финансовому комплексу.
Почему доходности здесь так важны?
Потому что многие финансовые имена чувствительны к ставкам и поведению кривой.
Зачем сравнивать его с TA-Banks?
Потому что разница между ними показывает, расширяется ли лидерство за пределы банков.