TrendAviv Почему стоит добавить ICL на сайт?
Потому что это крупное израильское имя, добавляющее materials и commodity-linked слой в покрытие акций.
Акции
[Горизонт: закрытие T+1]
BUY
ICL ICL
Прогнозирование и моделирование
Последний опорный уровень
5.22
Цель активного горизонта
5.23
+0.26%
Raw-интервал (bands)
S1 4.87
R1 5.57
R1 5.57
Волатильность (σ)
48.7%
Оценка (вчера на сегодня): 5.08
Качество модели (вне выборки)
85.6%
OOS-выборка: 200 сессий
Почему этот актив важен
ICL даёт платформе industrial/materials слой, связанный с сырьевыми темами. Это полезно, потому что покрытие израильских акций становится шире, чем только technology, financials и defense. Бумага может служить локальным мостом между commodity-sensitive темами и поведением отдельной акции.
Что обычно двигает этот актив
На ICL обычно влияют цены на удобрения и specialty materials, глобальный промышленный спрос, commodity sentiment, динамика shipping и затрат, а также общий тон израильского рынка акций.
Как читать эту страницу
Эту страницу лучше читать как краткосрочный сигнал по materials-linked израильской акции. Особенно полезно сопоставлять её с commodities и широкими индексами акций.
Методология и чтение дашборда (Model Card)
Архитектура модели:
Архитектура на основе ансамбля деревьев (Random Forest / gradient-boosted logic), построенная на структуре цены, режиме волатильности, относительных макрофакторах, межрыночном контексте и сентименте. Для не-FX активов модель не сводится только к дифференциалам ставок.
Архитектура на основе ансамбля деревьев (Random Forest / gradient-boosted logic), построенная на структуре цены, режиме волатильности, относительных макрофакторах, межрыночном контексте и сентименте. Для не-FX активов модель не сводится только к дифференциалам ставок.
Горизонты (Targets):
T+1: Прямой прогноз на закрытие текущего отображаемого горизонта.
T+30: Итеративная (многошаговая) модель траектории.
1M-1Y: asset_model_targets_1m_1y_nonfx
T+1: Прямой прогноз на закрытие текущего отображаемого горизонта.
T+30: Итеративная (многошаговая) модель траектории.
1M-1Y: asset_model_targets_1m_1y_nonfx
Валидация:
Walk-forward тестирование. Данные не подглядывают в будущее. Переобучение: ежедневно (T-1).
Walk-forward тестирование. Данные не подглядывают в будущее. Переобучение: ежедневно (T-1).
- Вход: По spot-цене (срез перед расчётом модели). Выход: На закрытии активного горизонта.
- Дивергенция: Если технический тренд нисходящий, а сигнал BUY, модель обнаружила локальную перепроданность и отыгрывает отскок (mean reversion).
- Риск исполнения: Сигнал не является инвестиционным советом и не содержит sizing. Модель не учитывает спреды брокера, проскальзывание и стоимость переноса (swap/rollover для FX).
- Новостной риск: При экстремальном риск-сентименте (GDELT) raw-диапазоны не откалиброваны на выбросы. Вероятность fat tails повышается.
1. Текущий рыночный режим (Technical & Macro View)
Исторический импульс
1Н
Сильный рост
1М
Сильный рост
6М
Нейтрально
Прошлая динамика, не прогноз
Технические индикаторы (день)
Regime oscillator This version uses shifted thresholds (40/60) as a practical heuristic filter to reflect macro drift.
90.0 (Перекупленность)
Trend-bias proxyБычий
Macro / carry biasНиже SMA 50/200
Волатильность (σ)48.7%
Display heuristics for current regime reading. Not a full classical technical-indicator calculation.
Волатильность (σ)48.7%
Макрофакторы (Percentile Score)
Значения нормированы от 0 до 100
Сентимент (GDELT NLP)
Индекс напряжённостиН/Д
СтатусДанные недоступны
Источник: GDELT Project API
Покрытие: ~400 медиа / 24ч
Обновлено: 25.10.2026 02:30 UTC
Классификация тона новостей, а не фактическое подтверждение события.
Покрытие: ~400 медиа / 24ч
Обновлено: 25.10.2026 02:30 UTC
Классификация тона новостей, а не фактическое подтверждение события.
2. Глубокая количественная аналитика
Тепловая карта сезонности (историческая доходность)
Средняя месячная процентная доходность за последние 5 полных лет (2021-2025). Помогает выявлять структурные циклы.
A real seasonality heatmap will return after monthly returns are recalculated from the same source-aligned history used by the model.
Оценка среднесрочного продолжения
Для индексов, акций, облигаций и сырья блок 1M-1Y показывается как продолжение 30-дневного ML-якоря, а не как форекс-модель fair value по CIP.
Среднесрочный сценарий: 5.64
Входы: 30-дневный ML-якорь + профиль среднесрочного продолжения
Якорь 30D: 5.64
Профиль продолжения: Продолжение от якоря с расширением волатильности
Текущий уровень: 5.22Якорь 30D: 5.64
Профиль продолжения: Продолжение от якоря с расширением волатильности
Среднесрочный сценарий: 5.64
Возврат к среднемуПродолжение
Отклонение от 30D-якоря: 0.00%
Вердикт модели: Сбалансированное продолжение
3. Оценка ML-модели (Predictive Analytics)
Историческая валидация: прогноз модели против факта
Диапазоны номинальные (raw). Текущее эмпирическое OOS-покрытие: 89.5%. Модель всё ещё калибруется.
Для исторической валидации этот график использует тот же источник, что и вход модели: TASE / Yahoo Finance. Это убирает межисточниковый shift.
Return-space check: predicted vs realized active-horizon move
Этот вид убирает ложный визуальный лаг уровней и показывает сам прогноз изменения от предыдущего закрытия.
Сводка ML-модели (ансамбль деревьев)
Анализируя макроэкономические данные, ML-модель фиксирует уверенный бычий (восходящий тренд) режим на среднесрочном горизонте. Слой новостного сентимента в этом обновлении недоступен и не включается в текстовую интерпретацию. RSI (90.0) подтверждает локальную структуру.
Сигнал активного горизонта: BUY
Доходность до цели: +0.26%
Доходность до цели: +0.26%
Внимание (калибровка риска):
Raw interval. Empirical OOS coverage: 89.5%. Calibration is still required (fat tails).
Raw interval. Empirical OOS coverage: 89.5%. Calibration is still required (fat tails).
Точность направления 59%
Эмпирическое покрытие 89.5%
Преимущество по MAE Baseline (naive forecast) = tomorrow's price equals today's price. Edge = (MAE_naive - MAE_model) / MAE_naive.
MAE Model: 0.0973
MAE Naive: 0.0956+3.0% Edge
MAE Model: 0.0973
MAE Naive: 0.0956+3.0% Edge
OOS-выборка Estimate based on 200 OOS sessions. The sample is still small, so statistical error may be high.200 сессий
4. Вероятности и торговые сигналы
Вероятность закрытия на горизонте 30 торговых дней Режим: нормальный (спокойный)
Оценка вероятности закрытия цены выше или ниже целевых уровней ровно через 30 торговых дней (T+30 сессий).
Calculated via Gaussian CDF N(μ, σ). Does not account for skewness or fat tails during geopolitical FX shocks.
Закрытие ВЫШЕ уровня (Upside)
Уровень R1 (5.57)54%
Уровень R2 (5.65)50%
Закрытие НИЖЕ уровня (Downside)
Уровень S1 (4.87)14%
Уровень S2 (4.79)12%
Торговая интерпретация сигнала:
- Инструмент: ICL
- Вход: At current session close (04:30).
- Выход: At active-horizon close (26.10).
- Модель: BUY (Ожидаемая доходность: +0.26%)
Сигналы формируются исключительно ML-ядром и не являются инвестиционным советом.
Внимание: Дневной прогноз (слева) строится итеративной многошаговой моделью, тогда как макропрогноз (справа) — это прямой прогноз на конец горизонта. Траектории могут расходиться.
Торговые ожидания (день)
| Дата | ML-цель | Raw-интервал (bands) | Сигнал |
|---|---|---|---|
| 26.10.2026 (Пн) | 5.23 | [4.98 - 5.50] | BUY |
| 27.10.2026 (Вт) | 5.25 | [4.89 - 5.63] | BUY |
| 28.10.2026 (Ср) | 5.26 | [4.82 - 5.74] | BUY |
| 29.10.2026 (Чт) | 5.27 | [4.77 - 5.83] | BUY |
| 30.10.2026 (Пт) | 5.29 | [4.73 - 5.91] | BUY |
| 02.11.2026 (Пн) | 5.30 | [4.69 - 5.99] | BUY |
| 03.11.2026 (Вт) | 5.32 | [4.66 - 6.07] | BUY |
| 04.11.2026 (Ср) | 5.33 | [4.63 - 6.14] | BUY |
| 05.11.2026 (Чт) | 5.34 | [4.60 - 6.21] | BUY |
| 06.11.2026 (Пт) | 5.36 | [4.57 - 6.27] | BUY |
| 09.11.2026 (Пн) | 5.37 | [4.55 - 6.34] | BUY |
| 10.11.2026 (Вт) | 5.39 | [4.53 - 6.40] | BUY |
| 11.11.2026 (Ср) | 5.40 | [4.51 - 6.46] | BUY |
| 12.11.2026 (Чт) | 5.41 | [4.49 - 6.53] | BUY |
| 13.11.2026 (Пт) | 5.43 | [4.47 - 6.59] | BUY |
| 16.11.2026 (Пн) | 5.44 | [4.46 - 6.65] | BUY |
| 17.11.2026 (Вт) | 5.46 | [4.44 - 6.70] | BUY |
| 18.11.2026 (Ср) | 5.47 | [4.43 - 6.76] | BUY |
| 19.11.2026 (Чт) | 5.48 | [4.41 - 6.82] | BUY |
| 20.11.2026 (Пт) | 5.50 | [4.40 - 6.87] | BUY |
| 23.11.2026 (Пн) | 5.51 | [4.38 - 6.93] | BUY |
| 24.11.2026 (Вт) | 5.53 | [4.37 - 6.99] | BUY |
| 25.11.2026 (Ср) | 5.54 | [4.36 - 7.04] | BUY |
| 26.11.2026 (Чт) | 5.56 | [4.35 - 7.10] | BUY |
| 27.11.2026 (Пт) | 5.57 | [4.34 - 7.15] | BUY |
| 30.11.2026 (Пн) | 5.58 | [4.33 - 7.20] | BUY |
| 01.12.2026 (Вт) | 5.60 | [4.32 - 7.26] | BUY |
| 02.12.2026 (Ср) | 5.61 | [4.31 - 7.31] | BUY |
| 03.12.2026 (Чт) | 5.63 | [4.30 - 7.37] | BUY |
Инвестиционные ожидания (месяцы)
| Конец горизонта | ML-цель | Дельта | Raw-интервал (bands) | Сигнал |
|---|---|---|---|---|
| 25.01.2027 (1 квартал) | 5.76 | +10.26% | [4.31 - 7.52] | BUY |
| 25.04.2027 (6 месяцев) | 5.93 | +13.57% | [3.72 - 8.97] | BUY |
| 25.10.2027 (1 год) | 6.30 | +20.69% | [3.09 - 11.49] | BUY |
Long horizons are shown as a structural scenario layer built from spot, rates, volatility and macro drift. Read them separately from the short-horizon ML forecast.
5. Исследовательская песочница (иллюстративная чувствительность)
Калькулятор стресс-теста (What-If Analysis)
Illustrates linear sensitivity to shocks (based on heuristic weights). Under stress, the risk corridor widens (volatility).
Дневной прогноз (30 торговых дней)
Глобальный макропрогноз (до 1 года)
6. Интерактивный график (TradingView)
Внимание: базовый расчет модели использует TASE / Yahoo Finance. Ниже показан фид TradingView (TASE:ICL), поэтому небольшие расхождения котировок возможны.
Связанные страницы рынка
FAQ
Как читать сигнал здесь?
Как уклон на закрытие текущего отображаемого горизонта по materials-sensitive бумаге вместе с волатильностью и макрофоном.
Зачем сравнивать её с commodities?
Потому что поведение компании может пересекаться с более широкими сырьевыми трендами.
Почему промышленный спрос здесь важен?
Потому что для materials-linked имён end-market demand и pricing cycles напрямую влияют на оценку.