Индексы

[Horizon: H5 Close]

BUY

Index TA-125 ^TA125.TA

Прогнозирование и моделирование

Вход модели: TASE / Yahoo Finance
Источник графика: TradingView / exchange feed
Ставки: Н/Д | Макросентимент: GDELT Project

Последний опорный уровень 4,102.64

Цель активного горизонта (H5) 4,178.70 +1.85%

Raw-интервал (bands) S1 3,965.46
R1 4,239.82

Волатильность (σ) 24.2% Предыдущая завершенная оценка (H5): 4,368.29

Качество модели (вне выборки) 84.9% OOS-выборка: 200 сессий

Почему этот актив важен

TA-125 — широкий флагманский индекс израильского рынка акций. Он охватывает более репрезентативную часть локальной рыночной ширины, чем TA-35, и потому полезен, когда нужно увидеть не только поведение крупнейших имён, но и общий краткосрочный баланс давления по акциям, торгующимся в Израиле. Эту страницу лучше читать как страницу рыночной структуры и риск-контекста, а не как примитивный прогноз только по направлению индекса.

Что обычно двигает этот актив

На TA-125 обычно влияют внутренний аппетит к риску, лидерство банков и крупных бумаг, глобальный фон по акциям, чувствительность к шекелю, локальные доходности и рыночная ширина по секторам. Поскольку индекс шире TA-35, расхождение между ними иногда сигнализирует о смене участия внутри рынка.

Как читать эту страницу

Для TA-125 публичный сигнал лучше читать как краткосрочный рыночный уклон к закрытию текущего отображаемого активного горизонта. Максимум пользы он даёт вместе с шириной рынка, волатильностью и лидерством ключевых секторов.

Методология и чтение дашборда (Model Card)

Архитектура модели:
Архитектура на основе ансамбля деревьев (Random Forest / gradient-boosted logic), построенная на структуре цены, режиме волатильности, относительных макрофакторах, межрыночном контексте и сентименте. Для не-FX активов модель не сводится только к дифференциалам ставок.

Горизонты (Targets):
H5: Прямой прогноз на 5-session close (H5).
T+30: Итеративная (многошаговая) модель траектории.
1M-1Y: asset_model_targets_1m_1y_nonfx

Валидация:
Walk-forward тестирование. Данные не подглядывают в будущее. Переобучение: ежедневно (T-1).

Торговое определение сигнала:

Вход: По spot-цене (срез перед расчётом модели). Выход: На 5-session close (H5).
Дивергенция: Если технический тренд нисходящий, а сигнал BUY, модель обнаружила локальную перепроданность и отыгрывает отскок (mean reversion).
Риск исполнения: Сигнал не является инвестиционным советом и не содержит sizing. Модель не учитывает спреды брокера, проскальзывание и стоимость переноса (swap/rollover для FX).
Новостной риск: При экстремальном риск-сентименте (GDELT) raw-диапазоны не откалиброваны на выбросы. Вероятность fat tails повышается.

1. Текущий рыночный режим (Technical & Macro View)

Исторический импульс

1Н

Сильный рост

1М

Сильный рост

6М

Рост

Прошлая динамика, не прогноз

Технические индикаторы (день)

90.0 (Перекупленность)

Trend-bias proxyБычий

Macro / carry biasВыше SMA 50/200

Волатильность (σ)24.2%

Display heuristics for current regime reading. Not a full classical technical-indicator calculation.

Волатильность (σ)24.2%

Макрофакторы (Percentile Score)

Значения нормированы от 0 до 100

Сентимент (GDELT NLP)

Индекс напряжённостиН/Д

СтатусДанные недоступны

Источник: GDELT Project API
Покрытие: ~400 медиа / 24ч
Обновлено: 25.10.2026 02:30 UTC
Классификация тона новостей, а не фактическое подтверждение события.

2. Глубокая количественная аналитика

Тепловая карта сезонности (историческая доходность)

Средняя месячная процентная доходность за последние 5 полных лет (2021-2025). Помогает выявлять структурные циклы.

A real seasonality heatmap will return after monthly returns are recalculated from the same source-aligned history used by the model.

Оценка среднесрочного продолжения

Для индексов, акций, облигаций и сырья блок 1M-1Y показывается как продолжение 30-дневного ML-якоря, а не как форекс-модель fair value по CIP.

Входы: 30-дневный ML-якорь + профиль среднесрочного продолжения
Якорь 30D: 4,580.65
Профиль продолжения: Продолжение от якоря с расширением волатильности

Текущий уровень: 4,102.64
Среднесрочный сценарий: 4,580.65

Возврат к среднемуПродолжение

Отклонение от 30D-якоря: 0.00%

Вердикт модели: Сбалансированное продолжение

3. Оценка ML-модели (Predictive Analytics)

Historical validation: H5 forecast vs reality

Диапазоны номинальные (raw). Текущее эмпирическое OOS-покрытие: 83.5%. Модель всё ещё калибруется.

Для исторической валидации этот график использует тот же источник, что и вход модели: TASE / Yahoo Finance. Это убирает межисточниковый shift.

Return-space check: predicted vs realized H5 move

Этот вид убирает ложный визуальный лаг уровней и показывает прогноз изменения от закрытия на старте горизонта.

Сводка ML-модели (ансамбль деревьев)

Анализируя макроэкономические данные, ML-модель фиксирует уверенный бычий (восходящий тренд) режим на среднесрочном горизонте. Слой новостного сентимента в этом обновлении недоступен и не включается в текстовую интерпретацию. RSI (90.0) подтверждает локальную структуру.

Сигнал H5: BUY
Доходность до цели: +1.85%

Внимание (калибровка риска):
Raw interval. Empirical OOS coverage: 83.5%. Calibration is still required (fat tails).

Точность направления 60.5%

Эмпирическое покрытие 83.5%

4. Вероятности и торговые сигналы

Вероятность закрытия на горизонте 30 торговых дней Режим: нормальный (спокойный)

Оценка вероятности закрытия цены выше или ниже целевых уровней ровно через 30 торговых дней (T+30 сессий). Calculated via Gaussian CDF N(μ, σ). Does not account for skewness or fat tails during geopolitical FX shocks.

Закрытие ВЫШЕ уровня (Upside)

Уровень R1 (4,239.82)88%

Уровень R2 (4,301.36)84%

Закрытие НИЖЕ уровня (Downside)

Уровень S1 (3,965.46)2%

Уровень S2 (3,903.92)1%

Торговая интерпретация сигнала:

Инструмент: ^TA125.TA
Вход: At current session close (04:30).
Выход: At active-horizon close (30.10).
Модель: BUY (Ожидаемая доходность: +1.85%)

Сигналы формируются исключительно ML-ядром и не являются инвестиционным советом.

Внимание: Дневной прогноз (слева) строится итеративной многошаговой моделью, тогда как макропрогноз (справа) — это прямой прогноз на конец горизонта. Траектории могут расходиться.

Торговые ожидания (день)

Дата	ML-цель	Raw-интервал (bands)	Сигнал
26.10.2026 (Пн)	4,117.74	[4,016.99 - 4,221.01]	BUY
27.10.2026 (Вт)	4,132.89	[3,990.62 - 4,280.24]	BUY
28.10.2026 (Ср)	4,148.11	[3,973.89 - 4,329.95]	BUY
29.10.2026 (Чт)	4,163.37	[3,962.13 - 4,374.83]	BUY
30.10.2026 (Пт)	4,178.70	[3,953.53 - 4,416.68]	BUY
02.11.2026 (Пн)	4,194.07	[3,947.16 - 4,456.44]	BUY
03.11.2026 (Вт)	4,209.51	[3,942.47 - 4,494.64]	BUY
04.11.2026 (Ср)	4,225.00	[3,939.12 - 4,531.64]	BUY
05.11.2026 (Чт)	4,240.55	[3,936.85 - 4,567.69]	BUY
06.11.2026 (Пт)	4,256.16	[3,935.48 - 4,602.97]	BUY
09.11.2026 (Пн)	4,271.82	[3,934.89 - 4,637.60]	BUY
10.11.2026 (Вт)	4,287.55	[3,934.98 - 4,671.71]	BUY
11.11.2026 (Ср)	4,303.33	[3,935.64 - 4,705.36]	BUY
12.11.2026 (Чт)	4,319.16	[3,936.83 - 4,738.63]	BUY
13.11.2026 (Пт)	4,335.06	[3,938.49 - 4,771.56]	BUY
16.11.2026 (Пн)	4,351.02	[3,940.57 - 4,804.22]	BUY
17.11.2026 (Вт)	4,367.03	[3,943.03 - 4,836.63]	BUY
18.11.2026 (Ср)	4,383.10	[3,945.84 - 4,868.82]	BUY
19.11.2026 (Чт)	4,399.23	[3,948.97 - 4,900.83]	BUY
20.11.2026 (Пт)	4,415.42	[3,952.40 - 4,932.69]	BUY
23.11.2026 (Пн)	4,431.67	[3,956.11 - 4,964.41]	BUY
24.11.2026 (Вт)	4,447.98	[3,960.08 - 4,996.00]	BUY
25.11.2026 (Ср)	4,464.36	[3,964.29 - 5,027.50]	BUY
26.11.2026 (Чт)	4,480.79	[3,968.72 - 5,058.92]	BUY
27.11.2026 (Пт)	4,497.28	[3,973.38 - 5,090.26]	BUY
30.11.2026 (Пн)	4,513.83	[3,978.23 - 5,121.54]	BUY
01.12.2026 (Вт)	4,530.44	[3,983.28 - 5,152.77]	BUY
02.12.2026 (Ср)	4,547.12	[3,988.50 - 5,183.96]	BUY
03.12.2026 (Чт)	4,563.85	[3,993.91 - 5,215.13]	BUY

Инвестиционные ожидания (месяцы)

Конец горизонта	ML-цель	Дельта	Raw-интервал (bands)	Сигнал
25.01.2027 (1 квартал)	4,718.21	+15.00%	[3,875.69 - 5,689.08]	BUY
25.04.2027 (6 месяцев)	4,932.34	+20.22%	[3,598.04 - 6,601.31]	BUY
25.10.2027 (1 год)	5,403.49	+31.71%	[3,342.81 - 8,279.25]	BUY

Long horizons are shown as a structural scenario layer built from spot, rates, volatility and macro drift. Read them separately from the short-horizon ML forecast.

5. Исследовательская песочница (иллюстративная чувствительность)

Калькулятор стресс-теста (What-If Analysis)

Illustrates linear sensitivity to shocks (based on heuristic weights). Under stress, the risk corridor widens (volatility).

Геополитический шок (GDELT): 0

Кризис (-1)Мир (+1)

Шок индекса доллара США (DXY): 0%

DXY вниз (-10%)DXY вверх (+10%)

Дневной прогноз (30 торговых дней)

Глобальный макропрогноз (до 1 года)

6. Интерактивный график (TradingView)

Внимание: базовый расчет модели использует TASE / Yahoo Finance. Ниже показан фид TradingView (TASE:TA125), поэтому небольшие расхождения котировок возможны.

Связанные страницы рынка

FAQ

Что такое TA-125?

TA-125 — это широкий израильский индекс акций, охватывающий более широкий слой локальной рыночной ширины, чем более узкий индекс голубых фишек.

Чем TA-125 отличается от TA-35?

TA-125 шире, поэтому лучше отражает участие большего числа акций и секторов, а не только крупнейших бумаг.

Как читать бычий или медвежий сигнал активного горизонта по TA-125?

Как краткосрочный уклон на закрытие текущего отображаемого горизонта, а не как стратегический вердикт по всему израильскому рынку акций.

Почему TA-125 и TA-35 могут расходиться?

Потому что лидерство, ширина рынка и секторная ротация могут меняться под поверхностью общего рынка.