TrendAviv Почему стоит добавить Tower Semiconductor в покрытие?
Потому что это расширяет semiconductor-exposure сайта за пределы одной бизнес-модели.
Акции
[Горизонт: закрытие T+1]
SELL
Tower Semiconductor TSEM
Прогнозирование и моделирование
Последний опорный уровень
119.44
Цель активного горизонта
118.82
-0.52%
Raw-интервал (bands)
S1 108.40
R1 130.48
R1 130.48
Волатильность (σ)
66.8%
Оценка (вчера на сегодня): 119.98
Качество модели (вне выборки)
84.9%
OOS-выборка: 200 сессий
Почему этот актив важен
Tower Semiconductor добавляет другой semiconductor-угол к израильскому tech-universe: это уже не process-control tooling, а foundry и производственная экспозиция. Это расширяет взгляд сайта на то, как глобальный chip-cycle проходит через локальные публичные акции.
Что обычно двигает этот актив
На Tower обычно влияют спрос на foundry-мощности, ожидания по клиентскому циклу, глобальный сентимент в semiconductor-секторе, тон Nasdaq technology и локальный аппетит к ростовым именам.
Как читать эту страницу
Публичный сигнал здесь лучше использовать как краткосрочное чтение израильской foundry-linked technology-бумаги. Особенно полезно сопоставлять его с Nova и более широким локальным tech-баскетом.
Методология и чтение дашборда (Model Card)
Архитектура модели:
Архитектура на основе ансамбля деревьев (Random Forest / gradient-boosted logic), построенная на структуре цены, режиме волатильности, относительных макрофакторах, межрыночном контексте и сентименте. Для не-FX активов модель не сводится только к дифференциалам ставок.
Архитектура на основе ансамбля деревьев (Random Forest / gradient-boosted logic), построенная на структуре цены, режиме волатильности, относительных макрофакторах, межрыночном контексте и сентименте. Для не-FX активов модель не сводится только к дифференциалам ставок.
Горизонты (Targets):
T+1: Прямой прогноз на закрытие текущего отображаемого горизонта.
T+30: Итеративная (многошаговая) модель траектории.
1M-1Y: asset_model_targets_1m_1y_nonfx
T+1: Прямой прогноз на закрытие текущего отображаемого горизонта.
T+30: Итеративная (многошаговая) модель траектории.
1M-1Y: asset_model_targets_1m_1y_nonfx
Валидация:
Walk-forward тестирование. Данные не подглядывают в будущее. Переобучение: ежедневно (T-1).
Walk-forward тестирование. Данные не подглядывают в будущее. Переобучение: ежедневно (T-1).
- Вход: По spot-цене (срез перед расчётом модели). Выход: На закрытии активного горизонта.
- Дивергенция: Если технический тренд нисходящий, а сигнал BUY, модель обнаружила локальную перепроданность и отыгрывает отскок (mean reversion).
- Риск исполнения: Сигнал не является инвестиционным советом и не содержит sizing. Модель не учитывает спреды брокера, проскальзывание и стоимость переноса (swap/rollover для FX).
- Новостной риск: При экстремальном риск-сентименте (GDELT) raw-диапазоны не откалиброваны на выбросы. Вероятность fat tails повышается.
1. Текущий рыночный режим (Technical & Macro View)
Исторический импульс
1Н
Сильное снижение
1М
Сильное снижение
6М
Нейтрально
Прошлая динамика, не прогноз
Технические индикаторы (день)
Regime oscillator This version uses shifted thresholds (40/60) as a practical heuristic filter to reflect macro drift.
10.0 (Перепроданность)
Trend-bias proxyМедвежий
Macro / carry biasНиже SMA 50/200
Волатильность (σ)66.8%
Display heuristics for current regime reading. Not a full classical technical-indicator calculation.
Волатильность (σ)66.8%
Макрофакторы (Percentile Score)
Значения нормированы от 0 до 100
Сентимент (GDELT NLP)
Индекс напряжённостиН/Д
СтатусДанные недоступны
Источник: GDELT Project API
Покрытие: ~400 медиа / 24ч
Обновлено: 25.10.2026 02:30 UTC
Классификация тона новостей, а не фактическое подтверждение события.
Покрытие: ~400 медиа / 24ч
Обновлено: 25.10.2026 02:30 UTC
Классификация тона новостей, а не фактическое подтверждение события.
2. Глубокая количественная аналитика
Тепловая карта сезонности (историческая доходность)
Средняя месячная процентная доходность за последние 5 полных лет (2021-2025). Помогает выявлять структурные циклы.
A real seasonality heatmap will return after monthly returns are recalculated from the same source-aligned history used by the model.
Оценка среднесрочного продолжения
Для индексов, акций, облигаций и сырья блок 1M-1Y показывается как продолжение 30-дневного ML-якоря, а не как форекс-модель fair value по CIP.
Среднесрочный сценарий: 102.25
Входы: 30-дневный ML-якорь + профиль среднесрочного продолжения
Якорь 30D: 102.25
Профиль продолжения: Продолжение от якоря с расширением волатильности
Текущий уровень: 119.44Якорь 30D: 102.25
Профиль продолжения: Продолжение от якоря с расширением волатильности
Среднесрочный сценарий: 102.25
Возврат к среднемуПродолжение
Отклонение от 30D-якоря: 0.00%
Вердикт модели: Сбалансированное продолжение
3. Оценка ML-модели (Predictive Analytics)
Историческая валидация: прогноз модели против факта
Диапазоны номинальные (raw). Текущее эмпирическое OOS-покрытие: 89.5%. Модель всё ещё калибруется.
Для исторической валидации этот график использует тот же источник, что и вход модели: TASE / Yahoo Finance. Это убирает межисточниковый shift.
Return-space check: predicted vs realized active-horizon move
Этот вид убирает ложный визуальный лаг уровней и показывает сам прогноз изменения от предыдущего закрытия.
Сводка ML-модели (ансамбль деревьев)
Анализируя макроэкономические данные, ML-модель фиксирует уверенный медвежий (нисходящий тренд) режим на среднесрочном горизонте. Слой новостного сентимента в этом обновлении недоступен и не включается в текстовую интерпретацию. RSI (10.0) подтверждает локальную структуру.
Сигнал активного горизонта: SELL
Доходность до цели: -0.52%
Доходность до цели: -0.52%
Внимание (калибровка риска):
Raw interval. Empirical OOS coverage: 89.5%. Calibration is still required (fat tails).
Raw interval. Empirical OOS coverage: 89.5%. Calibration is still required (fat tails).
Точность направления 56.5%
Эмпирическое покрытие 89.5%
Преимущество по MAE Baseline (naive forecast) = tomorrow's price equals today's price. Edge = (MAE_naive - MAE_model) / MAE_naive.
MAE Model: 2.3381
MAE Naive: 2.2517+1.0% Edge
MAE Model: 2.3381
MAE Naive: 2.2517+1.0% Edge
OOS-выборка Estimate based on 200 OOS sessions. The sample is still small, so statistical error may be high.200 сессий
4. Вероятности и торговые сигналы
Вероятность закрытия на горизонте 30 торговых дней Режим: нормальный (спокойный)
Оценка вероятности закрытия цены выше или ниже целевых уровней ровно через 30 торговых дней (T+30 сессий).
Calculated via Gaussian CDF N(μ, σ). Does not account for skewness or fat tails during geopolitical FX shocks.
Закрытие ВЫШЕ уровня (Upside)
Уровень R1 (130.48)11%
Уровень R2 (132.27)9%
Закрытие НИЖЕ уровня (Downside)
Уровень S1 (108.40)61%
Уровень S2 (106.61)58%
Торговая интерпретация сигнала:
- Инструмент: TSEM
- Вход: At current session close (04:30).
- Выход: At active-horizon close (26.10).
- Модель: SELL (Ожидаемая доходность: -0.52%)
Сигналы формируются исключительно ML-ядром и не являются инвестиционным советом.
Внимание: Дневной прогноз (слева) строится итеративной многошаговой моделью, тогда как макропрогноз (справа) — это прямой прогноз на конец горизонта. Траектории могут расходиться.
Торговые ожидания (день)
| Дата | ML-цель | Raw-интервал (bands) | Сигнал |
|---|---|---|---|
| 26.10.2026 (Пн) | 118.82 | [110.96 - 127.25] | SELL |
| 27.10.2026 (Вт) | 118.21 | [107.30 - 130.23] | SELL |
| 28.10.2026 (Ср) | 117.60 | [104.44 - 132.41] | SELL |
| 29.10.2026 (Чт) | 116.99 | [102.02 - 134.16] | SELL |
| 30.10.2026 (Пт) | 116.39 | [99.86 - 135.65] | SELL |
| 02.11.2026 (Пн) | 115.79 | [97.90 - 136.93] | SELL |
| 03.11.2026 (Вт) | 115.19 | [96.10 - 138.07] | SELL |
| 04.11.2026 (Ср) | 114.59 | [94.41 - 139.08] | SELL |
| 05.11.2026 (Чт) | 114.00 | [92.83 - 140.00] | SELL |
| 06.11.2026 (Пт) | 113.41 | [91.33 - 140.83] | SELL |
| 09.11.2026 (Пн) | 112.82 | [89.90 - 141.60] | SELL |
| 10.11.2026 (Вт) | 112.24 | [88.54 - 142.29] | SELL |
| 11.11.2026 (Ср) | 111.66 | [87.23 - 142.94] | SELL |
| 12.11.2026 (Чт) | 111.09 | [85.97 - 143.53] | SELL |
| 13.11.2026 (Пт) | 110.51 | [84.76 - 144.08] | SELL |
| 16.11.2026 (Пн) | 109.94 | [83.60 - 144.59] | SELL |
| 17.11.2026 (Вт) | 109.37 | [82.47 - 145.06] | SELL |
| 18.11.2026 (Ср) | 108.81 | [81.37 - 145.49] | SELL |
| 19.11.2026 (Чт) | 108.24 | [80.31 - 145.90] | SELL |
| 20.11.2026 (Пт) | 107.69 | [79.28 - 146.28] | SELL |
| 23.11.2026 (Пн) | 107.13 | [78.27 - 146.63] | SELL |
| 24.11.2026 (Вт) | 106.58 | [77.29 - 146.95] | SELL |
| 25.11.2026 (Ср) | 106.03 | [76.34 - 147.25] | SELL |
| 26.11.2026 (Чт) | 105.48 | [75.41 - 147.53] | SELL |
| 27.11.2026 (Пт) | 104.93 | [74.51 - 147.78] | SELL |
| 30.11.2026 (Пн) | 104.39 | [73.62 - 148.02] | SELL |
| 01.12.2026 (Вт) | 103.85 | [72.75 - 148.24] | SELL |
| 02.12.2026 (Ср) | 103.31 | [71.91 - 148.44] | SELL |
| 03.12.2026 (Чт) | 102.78 | [71.08 - 148.62] | SELL |
Инвестиционные ожидания (месяцы)
| Конец горизонта | ML-цель | Дельта | Raw-интервал (bands) | Сигнал |
|---|---|---|---|---|
| 25.01.2027 (1 квартал) | 100.25 | -16.06% | [75.15 - 131.07] | SELL |
| 25.04.2027 (6 месяцев) | 97.33 | -18.51% | [61.14 - 147.33] | SELL |
| 25.10.2027 (1 год) | 91.59 | -23.32% | [44.87 - 167.05] | SELL |
Long horizons are shown as a structural scenario layer built from spot, rates, volatility and macro drift. Read them separately from the short-horizon ML forecast.
5. Исследовательская песочница (иллюстративная чувствительность)
Калькулятор стресс-теста (What-If Analysis)
Illustrates linear sensitivity to shocks (based on heuristic weights). Under stress, the risk corridor widens (volatility).
Дневной прогноз (30 торговых дней)
Глобальный макропрогноз (до 1 года)
6. Интерактивный график (TradingView)
Внимание: базовый расчет модели использует TASE / Yahoo Finance. Ниже показан фид TradingView (TASE:TSEM), поэтому небольшие расхождения котировок возможны.
Связанные страницы рынка
FAQ
Как читать сигнал активного горизонта здесь?
Как краткосрочный уклон к закрытию текущего отображаемого активного горизонта, обязательно вместе с волатильностью и секторным контекстом.
Зачем сравнивать его с Nova?
Потому что обе бумаги связаны с chip-cycle, но через разные бизнес-экспозиции.
Почему глобальный tech sentiment здесь так важен?
Потому что semiconductor-имена тесно связаны с ожиданиями по мировому capex и спросу.