Индексы

[Horizon: H5 Close]

BUY

Index TA-35 TA35.TA

Прогнозирование и моделирование

Вход модели: TASE / Yahoo Finance
Источник графика: TradingView / exchange feed
Ставки: Н/Д | Макросентимент: GDELT Project

Последний опорный уровень 4,157.30

Цель активного горизонта (H5) 4,239.35 +1.97%

Raw-интервал (bands) S1 4,023.26
R1 4,291.34

Волатильность (σ) 23.3% Предыдущая завершенная оценка (H5): 4,439.86

Качество модели (вне выборки) 84.2% OOS-выборка: 200 сессий

Почему этот актив важен

TA-35 — главный индекс голубых фишек израильского фондового рынка, который чаще всего отражает лидерство крупнейших локально торгуемых имён. Поскольку он более концентрирован, чем TA-125, его поведение иногда выглядит чище, но при этом он может скрывать изменения в более широкой рыночной ширине. Эту страницу лучше использовать как верхнеуровневое чтение тона израильских large caps на активном публичном горизонте.

Что обычно двигает этот актив

На TA-35 часто влияют лидерство крупнейших бумаг, финансовый сектор, глобальный фон по акциям, чувствительность к ставкам и аппетит к риску у институциональных участников. Из-за концентрации движения нескольких тяжеловесов могут непропорционально влиять на индекс.

Как читать эту страницу

Для TA-35 краткосрочный сигнал лучше трактовать как уклон на закрытие текущего отображаемого горизонта по настроению в израильских голубых фишках. Сравнение с TA-125 помогает понять, подтверждает ли рынок в целом лидерство крупных бумаг.

Методология и чтение дашборда (Model Card)

Архитектура модели:
Архитектура на основе ансамбля деревьев (Random Forest / gradient-boosted logic), построенная на структуре цены, режиме волатильности, относительных макрофакторах, межрыночном контексте и сентименте. Для не-FX активов модель не сводится только к дифференциалам ставок.

Горизонты (Targets):
H5: Прямой прогноз на 5-session close (H5).
T+30: Итеративная (многошаговая) модель траектории.
1M-1Y: asset_model_targets_1m_1y_nonfx

Валидация:
Walk-forward тестирование. Данные не подглядывают в будущее. Переобучение: ежедневно (T-1).

Торговое определение сигнала:

Вход: По spot-цене (срез перед расчётом модели). Выход: На 5-session close (H5).
Дивергенция: Если технический тренд нисходящий, а сигнал BUY, модель обнаружила локальную перепроданность и отыгрывает отскок (mean reversion).
Риск исполнения: Сигнал не является инвестиционным советом и не содержит sizing. Модель не учитывает спреды брокера, проскальзывание и стоимость переноса (swap/rollover для FX).
Новостной риск: При экстремальном риск-сентименте (GDELT) raw-диапазоны не откалиброваны на выбросы. Вероятность fat tails повышается.

1. Текущий рыночный режим (Technical & Macro View)

Исторический импульс

1Н

Сильный рост

1М

Сильный рост

6М

Нейтрально

Прошлая динамика, не прогноз

Технические индикаторы (день)

90.0 (Перекупленность)

Trend-bias proxyБычий

Macro / carry biasВыше SMA 50/200

Волатильность (σ)23.3%

Display heuristics for current regime reading. Not a full classical technical-indicator calculation.

Волатильность (σ)23.3%

Макрофакторы (Percentile Score)

Значения нормированы от 0 до 100

Сентимент (GDELT NLP)

Индекс напряжённостиН/Д

СтатусДанные недоступны

Источник: GDELT Project API
Покрытие: ~400 медиа / 24ч
Обновлено: 25.10.2026 02:30 UTC
Классификация тона новостей, а не фактическое подтверждение события.

2. Глубокая количественная аналитика

Тепловая карта сезонности (историческая доходность)

Средняя месячная процентная доходность за последние 5 полных лет (2021-2025). Помогает выявлять структурные циклы.

A real seasonality heatmap will return after monthly returns are recalculated from the same source-aligned history used by the model.

Оценка среднесрочного продолжения

Для индексов, акций, облигаций и сырья блок 1M-1Y показывается как продолжение 30-дневного ML-якоря, а не как форекс-модель fair value по CIP.

Входы: 30-дневный ML-якорь + профиль среднесрочного продолжения
Якорь 30D: 4,674.51
Профиль продолжения: Продолжение от якоря с расширением волатильности

Текущий уровень: 4,157.30
Среднесрочный сценарий: 4,674.51

Возврат к среднемуПродолжение

Отклонение от 30D-якоря: 0.00%

Вердикт модели: Сбалансированное продолжение

3. Оценка ML-модели (Predictive Analytics)

Historical validation: H5 forecast vs reality

Диапазоны номинальные (raw). Текущее эмпирическое OOS-покрытие: 84%. Модель всё ещё калибруется.

Для исторической валидации этот график использует тот же источник, что и вход модели: TASE / Yahoo Finance. Это убирает межисточниковый shift.

Return-space check: predicted vs realized H5 move

Этот вид убирает ложный визуальный лаг уровней и показывает прогноз изменения от закрытия на старте горизонта.

Сводка ML-модели (ансамбль деревьев)

Анализируя макроэкономические данные, ML-модель фиксирует уверенный бычий (восходящий тренд) режим на среднесрочном горизонте. Слой новостного сентимента в этом обновлении недоступен и не включается в текстовую интерпретацию. RSI (90.0) подтверждает локальную структуру.

Сигнал H5: BUY
Доходность до цели: +1.97%

Внимание (калибровка риска):
Raw interval. Empirical OOS coverage: 84%. Calibration is still required (fat tails).

Точность направления 58%

Эмпирическое покрытие 84%

4. Вероятности и торговые сигналы

Вероятность закрытия на горизонте 30 торговых дней Режим: нормальный (спокойный)

Оценка вероятности закрытия цены выше или ниже целевых уровней ровно через 30 торговых дней (T+30 сессий). Calculated via Gaussian CDF N(μ, σ). Does not account for skewness or fat tails during geopolitical FX shocks.

Закрытие ВЫШЕ уровня (Upside)

Уровень R1 (4,291.34)92%

Уровень R2 (4,353.70)88%

Закрытие НИЖЕ уровня (Downside)

Уровень S1 (4,023.26)1%

Уровень S2 (3,960.90)1%

Торговая интерпретация сигнала:

Инструмент: TA35.TA
Вход: At current session close (04:30).
Выход: At active-horizon close (30.10).
Модель: BUY (Ожидаемая доходность: +1.97%)

Сигналы формируются исключительно ML-ядром и не являются инвестиционным советом.

Внимание: Дневной прогноз (слева) строится итеративной многошаговой моделью, тогда как макропрогноз (справа) — это прямой прогноз на конец горизонта. Траектории могут расходиться.

Торговые ожидания (день)

Дата	ML-цель	Raw-интервал (bands)	Сигнал
26.10.2026 (Пн)	4,173.58	[4,075.07 - 4,274.47]	BUY
27.10.2026 (Вт)	4,189.93	[4,050.76 - 4,333.87]	BUY
28.10.2026 (Ср)	4,206.33	[4,035.87 - 4,384.00]	BUY
29.10.2026 (Чт)	4,222.81	[4,025.82 - 4,429.43]	BUY
30.10.2026 (Пт)	4,239.35	[4,018.87 - 4,471.92]	BUY
02.11.2026 (Пн)	4,255.95	[4,014.09 - 4,512.38]	BUY
03.11.2026 (Вт)	4,272.62	[4,010.96 - 4,551.34]	BUY
04.11.2026 (Ср)	4,289.35	[4,009.14 - 4,589.14]	BUY
05.11.2026 (Чт)	4,306.15	[4,008.38 - 4,626.03]	BUY
06.11.2026 (Пт)	4,323.01	[4,008.51 - 4,662.18]	BUY
09.11.2026 (Пн)	4,339.94	[4,009.40 - 4,697.73]	BUY
10.11.2026 (Вт)	4,356.94	[4,010.95 - 4,732.77]	BUY
11.11.2026 (Ср)	4,374.00	[4,013.08 - 4,767.38]	BUY
12.11.2026 (Чт)	4,391.13	[4,015.72 - 4,801.64]	BUY
13.11.2026 (Пт)	4,408.33	[4,018.82 - 4,835.59]	BUY
16.11.2026 (Пн)	4,425.59	[4,022.33 - 4,869.28]	BUY
17.11.2026 (Вт)	4,442.92	[4,026.23 - 4,902.74]	BUY
18.11.2026 (Ср)	4,460.32	[4,030.47 - 4,936.01]	BUY
19.11.2026 (Чт)	4,477.79	[4,035.04 - 4,969.12]	BUY
20.11.2026 (Пт)	4,495.33	[4,039.90 - 5,002.09]	BUY
23.11.2026 (Пн)	4,512.93	[4,045.04 - 5,034.95]	BUY
24.11.2026 (Вт)	4,530.60	[4,050.43 - 5,067.70]	BUY
25.11.2026 (Ср)	4,548.35	[4,056.07 - 5,100.38]	BUY
26.11.2026 (Чт)	4,566.16	[4,061.93 - 5,132.98]	BUY
27.11.2026 (Пт)	4,584.04	[4,068.01 - 5,165.53]	BUY
30.11.2026 (Пн)	4,601.99	[4,074.30 - 5,198.04]	BUY
01.12.2026 (Вт)	4,620.02	[4,080.77 - 5,230.52]	BUY
02.12.2026 (Ср)	4,638.11	[4,087.43 - 5,262.97]	BUY
03.12.2026 (Чт)	4,656.27	[4,094.27 - 5,295.42]	BUY

Инвестиционные ожидания (месяцы)

Конец горизонта	ML-цель	Дельта	Raw-интервал (bands)	Сигнал
25.01.2027 (1 квартал)	4,814.89	+15.82%	[3,983.90 - 5,767.61]	BUY
25.04.2027 (6 месяцев)	5,033.41	+21.07%	[3,715.27 - 6,668.99]	BUY
25.10.2027 (1 год)	5,514.22	+32.64%	[3,474.06 - 8,327.75]	BUY

Long horizons are shown as a structural scenario layer built from spot, rates, volatility and macro drift. Read them separately from the short-horizon ML forecast.

5. Исследовательская песочница (иллюстративная чувствительность)

Калькулятор стресс-теста (What-If Analysis)

Illustrates linear sensitivity to shocks (based on heuristic weights). Under stress, the risk corridor widens (volatility).

Геополитический шок (GDELT): 0

Кризис (-1)Мир (+1)

Шок индекса доллара США (DXY): 0%

DXY вниз (-10%)DXY вверх (+10%)

Дневной прогноз (30 торговых дней)

Глобальный макропрогноз (до 1 года)

6. Интерактивный график (TradingView)

Внимание: базовый расчет модели использует TASE / Yahoo Finance. Ниже показан фид TradingView (TASE:TA35), поэтому небольшие расхождения котировок возможны.

Связанные страницы рынка

FAQ

Что представляет собой TA-35?

TA-35 — основной индекс крупных израильских компаний и главный ориентир для сегмента голубых фишек.

Зачем сравнивать TA-35 с TA-125?

Так видно, подтверждает ли более широкий рынок лидерство крупных бумаг или начинает расходиться с ним.

Как читать сигнал активного горизонта по TA-35?

Как краткосрочный уклон к закрытию текущего отображаемого активного горизонта по крупным израильским акциям, а не как долгосрочное правило распределения капитала.

Почему TA-35 может пропускать изменения рыночной ширины?

Потому что концентрированный индекс может выглядеть устойчивым, даже когда участие в широком рынке слабеет или улучшается.