TrendAviv Что обычно двигает эту облигационную страницу?
Облигационные страницы часто зависят от инфляционных ожиданий, переоценки политики, движения глобального долгового рынка и внутреннего макросентимента.
Облигации
[Горизонт: закрытие T+1]
HOLD
Bonds (Israel 10Y) IL10Y
Прогнозирование и моделирование
Последний опорный уровень
96.00
Цель активного горизонта
96.00
0.00%
Raw-интервал (bands)
S1 95.25
R1 96.75
R1 96.75
Волатильность (σ)
5.6%
Оценка (вчера на сегодня): 96.44
Качество модели (вне выборки)
85.1%
OOS-выборка: 200 сессий
Почему этот актив важен
Bonds (Israel 10Y) здесь подаётся как макрочувствительная страница по fixed-income инструменту. Она полезна тем, кто хочет структурированно читать текущее давление на уровень, поведение диапазона и краткосрочный сигнал в контексте ожиданий по политике.
Что обычно двигает этот актив
Bonds (Israel 10Y) обычно зависит от внутренних инфляционных ожиданий, политики центрального банка, движения глобального долгового рынка, фискального риска и общего макросентимента.
Как читать эту страницу
Для облигационных страниц важно читать вместе направление уровня, волатильность и контекст ставок. Сигнал нельзя вырывать из макроожиданий.
Методология и чтение дашборда (Model Card)
Архитектура модели:
Архитектура на основе ансамбля деревьев (Random Forest / gradient-boosted logic), построенная на структуре цены, режиме волатильности, относительных макрофакторах, межрыночном контексте и сентименте. Для не-FX активов модель не сводится только к дифференциалам ставок.
Архитектура на основе ансамбля деревьев (Random Forest / gradient-boosted logic), построенная на структуре цены, режиме волатильности, относительных макрофакторах, межрыночном контексте и сентименте. Для не-FX активов модель не сводится только к дифференциалам ставок.
Горизонты (Targets):
T+1: Прямой прогноз на закрытие текущего отображаемого горизонта.
T+30: Итеративная (многошаговая) модель траектории.
1M-1Y: asset_model_targets_1m_1y_nonfx
T+1: Прямой прогноз на закрытие текущего отображаемого горизонта.
T+30: Итеративная (многошаговая) модель траектории.
1M-1Y: asset_model_targets_1m_1y_nonfx
Валидация:
Walk-forward тестирование. Данные не подглядывают в будущее. Переобучение: ежедневно (T-1).
Walk-forward тестирование. Данные не подглядывают в будущее. Переобучение: ежедневно (T-1).
- Вход: По spot-цене (срез перед расчётом модели). Выход: На закрытии активного горизонта.
- Дивергенция: Если технический тренд нисходящий, а сигнал BUY, модель обнаружила локальную перепроданность и отыгрывает отскок (mean reversion).
- Риск исполнения: Сигнал не является инвестиционным советом и не содержит sizing. Модель не учитывает спреды брокера, проскальзывание и стоимость переноса (swap/rollover для FX).
- Новостной риск: При экстремальном риск-сентименте (GDELT) raw-диапазоны не откалиброваны на выбросы. Вероятность fat tails повышается.
1. Текущий рыночный режим (Technical & Macro View)
Исторический импульс
1Н
Нейтрально
1М
Нейтрально
6М
Нейтрально
Прошлая динамика, не прогноз
Технические индикаторы (день)
Regime oscillator This version uses shifted thresholds (40/60) as a practical heuristic filter to reflect macro drift.
50.0 (Нейтрально)
Trend-bias proxyМедвежий
Macro / carry biasНиже SMA 50/200
Волатильность (σ)5.6%
Display heuristics for current regime reading. Not a full classical technical-indicator calculation.
Волатильность (σ)5.6%
Макрофакторы (Percentile Score)
Значения нормированы от 0 до 100
Сентимент (GDELT NLP)
Индекс напряжённостиН/Д
СтатусДанные недоступны
Источник: GDELT Project API
Покрытие: ~400 медиа / 24ч
Обновлено: 25.10.2026 02:30 UTC
Классификация тона новостей, а не фактическое подтверждение события.
Покрытие: ~400 медиа / 24ч
Обновлено: 25.10.2026 02:30 UTC
Классификация тона новостей, а не фактическое подтверждение события.
2. Глубокая количественная аналитика
Тепловая карта сезонности (историческая доходность)
Средняя месячная процентная доходность за последние 5 полных лет (2021-2025). Помогает выявлять структурные циклы.
A real seasonality heatmap will return after monthly returns are recalculated from the same source-aligned history used by the model.
Оценка среднесрочного продолжения
Для индексов, акций, облигаций и сырья блок 1M-1Y показывается как продолжение 30-дневного ML-якоря, а не как форекс-модель fair value по CIP.
Среднесрочный сценарий: 96.00
Входы: 30-дневный ML-якорь + профиль среднесрочного продолжения
Якорь 30D: 96.00
Профиль продолжения: Продолжение от якоря с расширением волатильности
Текущий уровень: 96.00Якорь 30D: 96.00
Профиль продолжения: Продолжение от якоря с расширением волатильности
Среднесрочный сценарий: 96.00
Возврат к среднемуПродолжение
Отклонение от 30D-якоря: 0.00%
Вердикт модели: Сбалансированное продолжение
3. Оценка ML-модели (Predictive Analytics)
Историческая валидация: прогноз модели против факта
Диапазоны номинальные (raw). Текущее эмпирическое OOS-покрытие: 96%. Модель всё ещё калибруется.
Для исторической валидации этот график использует тот же источник, что и вход модели: TASE / Yahoo Finance. Это убирает межисточниковый shift.
Return-space check: predicted vs realized active-horizon move
Этот вид убирает ложный визуальный лаг уровней и показывает сам прогноз изменения от предыдущего закрытия.
Сводка ML-модели (ансамбль деревьев)
Анализируя макроэкономические данные, ML-модель фиксирует умеренный медвежий (нисходящий тренд) режим на среднесрочном горизонте. Слой новостного сентимента в этом обновлении недоступен и не включается в текстовую интерпретацию. RSI (50.0) подтверждает локальную структуру.
Сигнал активного горизонта: HOLD
Доходность до цели: 0.00%
Доходность до цели: 0.00%
Внимание (калибровка риска):
Raw interval. Empirical OOS coverage: 96%. Calibration is still required (fat tails).
Raw interval. Empirical OOS coverage: 96%. Calibration is still required (fat tails).
Точность направления 53%
Эмпирическое покрытие 96%
Преимущество по MAE Baseline (naive forecast) = tomorrow's price equals today's price. Edge = (MAE_naive - MAE_model) / MAE_naive.
MAE Model: 0.2326
MAE Naive: 0.2322+4.6% Edge
MAE Model: 0.2326
MAE Naive: 0.2322+4.6% Edge
OOS-выборка Estimate based on 200 OOS sessions. The sample is still small, so statistical error may be high.200 сессий
4. Вероятности и торговые сигналы
Вероятность закрытия на горизонте 30 торговых дней Режим: нормальный (спокойный)
Оценка вероятности закрытия цены выше или ниже целевых уровней ровно через 30 торговых дней (T+30 сессий).
Calculated via Gaussian CDF N(μ, σ). Does not account for skewness or fat tails during geopolitical FX shocks.
Закрытие ВЫШЕ уровня (Upside)
Уровень R1 (96.75)31%
Уровень R2 (98.19)8%
Закрытие НИЖЕ уровня (Downside)
Уровень S1 (95.25)31%
Уровень S2 (93.81)8%
Торговая интерпретация сигнала:
- Инструмент: IL10Y
- Вход: At current session close (04:30).
- Выход: At active-horizon close (26.10).
- Модель: HOLD (Ожидаемая доходность: 0.00%)
Сигналы формируются исключительно ML-ядром и не являются инвестиционным советом.
Внимание: Дневной прогноз (слева) строится итеративной многошаговой моделью, тогда как макропрогноз (справа) — это прямой прогноз на конец горизонта. Траектории могут расходиться.
Торговые ожидания (день)
| Дата | ML-цель | Raw-интервал (bands) | Сигнал |
|---|---|---|---|
| 26.10.2026 (Пн) | 96.00 | [95.35 - 96.66] | HOLD |
| 27.10.2026 (Вт) | 96.00 | [95.08 - 96.93] | HOLD |
| 28.10.2026 (Ср) | 96.00 | [94.87 - 97.14] | HOLD |
| 29.10.2026 (Чт) | 96.00 | [94.70 - 97.32] | HOLD |
| 30.10.2026 (Пт) | 96.00 | [94.54 - 97.48] | HOLD |
| 02.11.2026 (Пн) | 96.00 | [94.41 - 97.62] | HOLD |
| 03.11.2026 (Вт) | 96.00 | [94.28 - 97.75] | HOLD |
| 04.11.2026 (Ср) | 96.00 | [94.16 - 97.87] | HOLD |
| 05.11.2026 (Чт) | 96.00 | [94.05 - 97.99] | HOLD |
| 06.11.2026 (Пт) | 96.00 | [93.95 - 98.10] | HOLD |
| 09.11.2026 (Пн) | 96.00 | [93.85 - 98.20] | HOLD |
| 10.11.2026 (Вт) | 96.00 | [93.75 - 98.30] | HOLD |
| 11.11.2026 (Ср) | 96.00 | [93.66 - 98.40] | HOLD |
| 12.11.2026 (Чт) | 96.00 | [93.58 - 98.49] | HOLD |
| 13.11.2026 (Пт) | 96.00 | [93.49 - 98.58] | HOLD |
| 16.11.2026 (Пн) | 96.00 | [93.41 - 98.66] | HOLD |
| 17.11.2026 (Вт) | 96.00 | [93.33 - 98.74] | HOLD |
| 18.11.2026 (Ср) | 96.00 | [93.26 - 98.83] | HOLD |
| 19.11.2026 (Чт) | 96.00 | [93.18 - 98.90] | HOLD |
| 20.11.2026 (Пт) | 96.00 | [93.11 - 98.98] | HOLD |
| 23.11.2026 (Пн) | 96.00 | [93.04 - 99.06] | HOLD |
| 24.11.2026 (Вт) | 96.00 | [92.97 - 99.13] | HOLD |
| 25.11.2026 (Ср) | 96.00 | [92.90 - 99.20] | HOLD |
| 26.11.2026 (Чт) | 96.00 | [92.84 - 99.27] | HOLD |
| 27.11.2026 (Пт) | 96.00 | [92.77 - 99.34] | HOLD |
| 30.11.2026 (Пн) | 96.00 | [92.71 - 99.41] | HOLD |
| 01.12.2026 (Вт) | 96.00 | [92.65 - 99.47] | HOLD |
| 02.12.2026 (Ср) | 96.00 | [92.59 - 99.54] | HOLD |
| 03.12.2026 (Чт) | 96.00 | [92.53 - 99.60] | HOLD |
Инвестиционные ожидания (месяцы)
| Конец горизонта | ML-цель | Дельта | Raw-интервал (bands) | Сигнал |
|---|---|---|---|---|
| 25.01.2027 (1 квартал) | 96.00 | 0.00% | [91.02 - 101.20] | HOLD |
| 25.04.2027 (6 месяцев) | 96.00 | 0.00% | [88.23 - 104.32] | HOLD |
| 25.10.2027 (1 год) | 96.00 | 0.00% | [84.58 - 108.65] | HOLD |
Long horizons are shown as a structural scenario layer built from spot, rates, volatility and macro drift. Read them separately from the short-horizon ML forecast.
5. Исследовательская песочница (иллюстративная чувствительность)
Калькулятор стресс-теста (What-If Analysis)
Illustrates linear sensitivity to shocks (based on heuristic weights). Under stress, the risk corridor widens (volatility).
Дневной прогноз (30 торговых дней)
Глобальный макропрогноз (до 1 года)
6. Интерактивный график (TradingView)
Внимание: базовый расчет модели использует TASE / Yahoo Finance. Ниже показан фид TradingView (TVC:IL10Y), поэтому небольшие расхождения котировок возможны.
Связанные страницы рынка
FAQ
Как читать сигнал активного горизонта на этой облигационной странице?
Как краткосрочный уклон, который нужно читать вместе с волатильностью и контекстом политики.
Почему ставки могут быстро переоцениваться?
Потому что макроданные, сигналы центробанков и глобальные движения доходностей быстро меняют ожидания.
Почему здесь особенно важна валидация?
Потому что режимы на рынке ставок могут меняться быстро, и контекст качества модели особенно важен.