TrendAviv Чем GBP/ILS отличается от USD/ILS?
В него добавляется специфическая переоценка по фунту и по британской экономике поверх динамики шекеля, поэтому поведение может отличаться от главной долларовой пары.
FX-пары
[Горизонт: закрытие T+1]
SELL
GBP / ILS GBPILS=X
Прогнозирование и моделирование
Последний опорный уровень
4.1624
Цель активного горизонта
4.1482
-0.34%
Raw-интервал (bands)
S1 4.1167
R1 4.2081
R1 4.2081
Волатильность (σ)
7.9%
Оценка (вчера на сегодня): 4.1789
Качество модели (вне выборки)
83.8%
OOS-выборка: 200 сессий
Почему этот актив важен
GBP/ILS обычно привлекает меньше локального внимания, чем USD/ILS, но всё равно полезен, потому что сочетает переоценку по фунту со специфической динамикой шекеля. Это помогает отделять широкий риск по Израилю от чисто валютных движений, связанных с британским циклом ставок и глобальным risk sentiment.
Что обычно двигает этот актив
На GBP/ILS обычно влияют ожидания по Банку Англии, политика Банка Израиля, широкий долларовый фон, кросс-валютная волатильность и общий аппетит к риску. Так как пара бывает менее ликвидной, локальная переоценка иногда выглядит более рваной.
Как читать эту страницу
Для GBP/ILS краткосрочные сигналы лучше читать с повышенным вниманием к волатильности и ширине диапазона. Одно направление без диапазона может вводить в заблуждение.
Методология и чтение дашборда (Model Card)
Архитектура модели:
Ансамбль деревьев (Random Forest), построенный на дифференциалах ставок, новостях GDELT и техническом импульсе.
Ансамбль деревьев (Random Forest), построенный на дифференциалах ставок, новостях GDELT и техническом импульсе.
Горизонты (Targets):
T+1: Прямой прогноз на закрытие текущего отображаемого горизонта.
T+30: Итеративная (многошаговая) модель траектории.
1M-1Y: Прямой прогноз к концу горизонта.
T+1: Прямой прогноз на закрытие текущего отображаемого горизонта.
T+30: Итеративная (многошаговая) модель траектории.
1M-1Y: Прямой прогноз к концу горизонта.
Валидация:
Walk-forward тестирование. Данные не подглядывают в будущее. Переобучение: ежедневно (T-1).
Walk-forward тестирование. Данные не подглядывают в будущее. Переобучение: ежедневно (T-1).
- Вход: По spot-цене (срез перед расчётом модели). Выход: На закрытии активного горизонта.
- Дивергенция: Если технический тренд нисходящий, а сигнал BUY, модель обнаружила локальную перепроданность и отыгрывает отскок (mean reversion).
- Риск исполнения: Сигнал не является инвестиционным советом и не содержит sizing. Модель не учитывает спреды брокера, проскальзывание и стоимость переноса (swap/rollover для FX).
- Новостной риск: При экстремальном риск-сентименте (GDELT) raw-диапазоны не откалиброваны на выбросы. Вероятность fat tails повышается.
1. Текущий рыночный режим (Technical & Macro View)
Исторический импульс
1Н
Нейтрально
1М
Нейтрально
6М
Снижение
Прошлая динамика, не прогноз
Технические индикаторы (день)
Regime oscillator This version uses shifted thresholds (40/60) as a practical heuristic filter to reflect macro drift.
46.9 (Нейтрально)
Trend-bias proxyБычий
Macro / carry biasНиже SMA 50/200
Волатильность (σ)7.9%
Display heuristics for current regime reading. Not a full classical technical-indicator calculation.
Волатильность (σ)7.9%
Макрофакторы (Percentile Score)
Значения нормированы от 0 до 100
Сентимент (GDELT NLP)
Индекс напряжённостиН/Д
СтатусДанные недоступны
Источник: GDELT Project API
Покрытие: ~400 медиа / 24ч
Обновлено: 25.10.2026 02:30 UTC
Классификация тона новостей, а не фактическое подтверждение события.
Покрытие: ~400 медиа / 24ч
Обновлено: 25.10.2026 02:30 UTC
Классификация тона новостей, а не фактическое подтверждение события.
2. Глубокая количественная аналитика
Тепловая карта сезонности (историческая доходность)
Средняя месячная процентная доходность за последние 5 полных лет (2021-2025). Помогает выявлять структурные циклы.
A real seasonality heatmap will return after monthly returns are recalculated from the same source-aligned history used by the model.
Оценка forward-уклона (CIP + ML bias)
Оценка форварда без арбитража и ML-премия (горизонт τ = 1 месяц).
Оценка дрейфа: 4.1599
Входы: Базовая ставка BoE: 5.25% | Ставка Банка Израиля: 4.50% (по состоянию на 25.10.2026)
No-arbitrage CIP Forward: F = S × (1 + r_Quote × τ) / (1 + r_Base × τ)
Оценка дрейфа: CIP forward + ML-коррекция (исторический bias)
Последний опорный уровень: 4.1624No-arbitrage CIP Forward: F = S × (1 + r_Quote × τ) / (1 + r_Base × τ)
Оценка дрейфа: CIP forward + ML-коррекция (исторический bias)
Оценка дрейфа: 4.1599
НедооценёнПереоценён
Spot deviation from estimate: 0.06% (Порог ±1.5%)
Вердикт модели: Справедливо оценён
3. Оценка ML-модели (Predictive Analytics)
Историческая валидация: прогноз модели против факта
Диапазоны номинальные (raw). Текущее эмпирическое OOS-покрытие: 80.5%. Модель всё ещё калибруется.
Для исторической валидации этот график использует тот же источник, что и вход модели: Банк Израиля · representative exchange rate. Это убирает межисточниковый shift.
Return-space check: predicted vs realized active-horizon move
Этот вид убирает ложный визуальный лаг уровней и показывает сам прогноз изменения от предыдущего закрытия.
Сводка ML-модели (ансамбль деревьев)
Внимание (дивергенция): Технический тренд и ML-прогноз расходятся. Ансамбль деревьев обнаруживает локальную неэффективность и указывает на краткосрочный отскок (mean reversion) против текущего тренда.
Анализируя макроэкономические данные, ML-модель фиксирует умеренный бычий (восходящий тренд) режим на среднесрочном горизонте. Слой новостного сентимента в этом обновлении недоступен и не включается в текстовую интерпретацию. RSI (46.9) подтверждает локальную структуру.
Сигнал активного горизонта: SELL
Доходность до цели: -0.34%
Доходность до цели: -0.34%
Внимание (калибровка риска):
Raw interval. Empirical OOS coverage: 80.5%. Calibration is still required (fat tails).
Raw interval. Empirical OOS coverage: 80.5%. Calibration is still required (fat tails).
Точность направления 59%
Эмпирическое покрытие 80.5%
Преимущество по MAE Baseline (naive forecast) = tomorrow's price equals today's price. Edge = (MAE_naive - MAE_model) / MAE_naive.
MAE Model: 0.0167
MAE Naive: 0.0173+7.9% Edge
MAE Model: 0.0167
MAE Naive: 0.0173+7.9% Edge
OOS-выборка Estimate based on 200 OOS sessions. The sample is still small, so statistical error may be high.200 сессий
4. Вероятности и торговые сигналы
Вероятность закрытия на горизонте 30 торговых дней Режим: нормальный (спокойный)
Оценка вероятности закрытия цены выше или ниже целевых уровней ровно через 30 торговых дней (T+30 сессий).
Calculated via Gaussian CDF N(μ, σ). Does not account for skewness or fat tails during geopolitical FX shocks.
Закрытие ВЫШЕ уровня (Upside)
Уровень R1 (4.2081)12%
Уровень R2 (4.2705)3%
Закрытие НИЖЕ уровня (Downside)
Уровень S1 (4.1167)58%
Уровень S2 (4.0543)32%
Торговая интерпретация сигнала:
- Инструмент: GBPILS=X
- Вход: At current session close (04:30).
- Выход: At active-horizon close (26.10).
- Модель: SELL (Ожидаемая доходность: -0.34%)
Сигналы формируются исключительно ML-ядром и не являются инвестиционным советом.
Внимание: Дневной прогноз (слева) строится итеративной многошаговой моделью, тогда как макропрогноз (справа) — это прямой прогноз на конец горизонта. Траектории могут расходиться.
Торговые ожидания (день)
| Дата | ML-цель | Raw-интервал (bands) | Сигнал |
|---|---|---|---|
| 26.10.2026 (Пн) | 4.1482 | [4.1201 - 4.1766] | SELL |
| 27.10.2026 (Вт) | 4.1379 | [4.0982 - 4.1779] | SELL |
| 28.10.2026 (Ср) | 4.1217 | [4.0734 - 4.1706] | SELL |
| 29.10.2026 (Чт) | 4.1009 | [4.0455 - 4.1572] | SELL |
| 30.10.2026 (Пт) | 4.1123 | [4.0502 - 4.1754] | SELL |
| 02.11.2026 (Пн) | 4.1237 | [4.0555 - 4.1931] | SELL |
| 03.11.2026 (Вт) | 4.1311 | [4.0574 - 4.2062] | SELL |
| 04.11.2026 (Ср) | 4.1103 | [4.0319 - 4.1902] | SELL |
| 05.11.2026 (Чт) | 4.1166 | [4.0333 - 4.2015] | SELL |
| 06.11.2026 (Пт) | 4.1175 | [4.0298 - 4.2071] | SELL |
| 09.11.2026 (Пн) | 4.0917 | [4.0003 - 4.1852] | SELL |
| 10.11.2026 (Вт) | 4.1024 | [4.0067 - 4.2003] | SELL |
| 11.11.2026 (Ср) | 4.1016 | [4.0022 - 4.2036] | SELL |
| 12.11.2026 (Чт) | 4.1064 | [4.0031 - 4.2123] | SELL |
| 13.11.2026 (Пт) | 4.0924 | [3.9859 - 4.2017] | SELL |
| 16.11.2026 (Пн) | 4.1102 | [3.9997 - 4.2236] | SELL |
| 17.11.2026 (Вт) | 4.1079 | [3.9942 - 4.2248] | SELL |
| 18.11.2026 (Ср) | 4.1098 | [3.9928 - 4.2303] | SELL |
| 19.11.2026 (Чт) | 4.1045 | [3.9845 - 4.2282] | SELL |
| 20.11.2026 (Пт) | 4.0926 | [3.9699 - 4.2192] | SELL |
| 23.11.2026 (Пн) | 4.1207 | [3.9941 - 4.2513] | SELL |
| 24.11.2026 (Вт) | 4.1357 | [4.0057 - 4.2699] | SELL |
| 25.11.2026 (Ср) | 4.1495 | [4.0162 - 4.2873] | SELL |
| 26.11.2026 (Чт) | 4.1366 | [4.0009 - 4.2770] | SELL |
| 27.11.2026 (Пт) | 4.1112 | [3.9736 - 4.2536] | SELL |
| 30.11.2026 (Пн) | 4.1303 | [3.9894 - 4.2762] | SELL |
| 01.12.2026 (Вт) | 4.0913 | [3.9491 - 4.2387] | SELL |
| 02.12.2026 (Ср) | 4.0923 | [3.9475 - 4.2424] | SELL |
| 03.12.2026 (Чт) | 4.0736 | [3.9269 - 4.2257] | SELL |
Инвестиционные ожидания (месяцы)
| Конец горизонта | ML-цель | Дельта | Raw-интервал (bands) | Сигнал |
|---|---|---|---|---|
| 25.01.2027 (1 квартал) | 4.0537 | -2.61% | [3.8435 - 4.2710] | SELL |
| 25.04.2027 (6 месяцев) | 3.9880 | -4.19% | [3.6642 - 4.3291] | SELL |
| 25.10.2027 (1 год) | 3.8562 | -7.36% | [3.3946 - 4.3553] | SELL |
Long horizons are shown as a structural scenario layer built from spot, rates, volatility and macro drift. Read them separately from the short-horizon ML forecast.
5. Исследовательская песочница (иллюстративная чувствительность)
Калькулятор стресс-теста (What-If Analysis)
Illustrates linear sensitivity to shocks (based on heuristic weights). Under stress, the risk corridor widens (volatility).
Дневной прогноз (30 торговых дней)
Глобальный макропрогноз (до 1 года)
6. Интерактивный график (TradingView)
Внимание: базовый расчет модели использует Банк Израиля · representative exchange rate. Ниже показан фид TradingView (FX_IDC:GBPILS), поэтому небольшие расхождения котировок возможны.
Связанные страницы рынка
FAQ
Как читать сигнал активного горизонта по GBP/ILS?
Как краткосрочный уклон, который обязательно нужно читать вместе с волатильностью и уровнями поддержки/сопротивления.
Почему GBP/ILS может выглядеть более шумным?
Из-за кросс-валютных потоков и более тонкой ликвидности краткосрочное ценообразование может быть менее ровным.
Зачем на странице метрики валидации?
Чтобы качество сигнала оценивалось вместе с фактическим покрытием диапазонов и точностью направления, а не только по заголовочному сигналу.