TrendAviv Почему Teva полезна для платформы?
Потому что она добавляет секторную диверсификацию через healthcare и глобально узнаваемое израильское имя.
Акции
[Горизонт: закрытие T+1]
BUY
Teva TEVA
Прогнозирование и моделирование
Последний опорный уровень
30.47
Цель активного горизонта
30.64
+0.55%
Raw-интервал (bands)
S1 29.34
R1 31.60
R1 31.60
Волатильность (σ)
26.9%
Оценка (вчера на сегодня): 31.61
Качество модели (вне выборки)
84.6%
OOS-выборка: 200 сессий
Почему этот актив важен
Teva добавляет healthcare и фармацевтику в покрытие акций на сайте, делая платформу менее зависимой только от tech и financials. Как флагманское израильское имя, она полезна и как локальный компонент рынка, и как глобально отслеживаемая healthcare-бумага.
Что обычно двигает этот актив
На Teva обычно влияют новости по продуктам и pipeline, судебные и балансные сюжеты, сентимент в healthcare, позиционирование в defensive-сегменте и общий тон израильского рынка акций.
Как читать эту страницу
Эту страницу лучше читать как краткосрочный сигнал по крупной израильской healthcare-бумаге. Чувствительность к событиям здесь часто важна не меньше, чем сам directional tilt.
Методология и чтение дашборда (Model Card)
Архитектура модели:
Архитектура на основе ансамбля деревьев (Random Forest / gradient-boosted logic), построенная на структуре цены, режиме волатильности, относительных макрофакторах, межрыночном контексте и сентименте. Для не-FX активов модель не сводится только к дифференциалам ставок.
Архитектура на основе ансамбля деревьев (Random Forest / gradient-boosted logic), построенная на структуре цены, режиме волатильности, относительных макрофакторах, межрыночном контексте и сентименте. Для не-FX активов модель не сводится только к дифференциалам ставок.
Горизонты (Targets):
T+1: Прямой прогноз на закрытие текущего отображаемого горизонта.
T+30: Итеративная (многошаговая) модель траектории.
1M-1Y: asset_model_targets_1m_1y_nonfx
T+1: Прямой прогноз на закрытие текущего отображаемого горизонта.
T+30: Итеративная (многошаговая) модель траектории.
1M-1Y: asset_model_targets_1m_1y_nonfx
Валидация:
Walk-forward тестирование. Данные не подглядывают в будущее. Переобучение: ежедневно (T-1).
Walk-forward тестирование. Данные не подглядывают в будущее. Переобучение: ежедневно (T-1).
- Вход: По spot-цене (срез перед расчётом модели). Выход: На закрытии активного горизонта.
- Дивергенция: Если технический тренд нисходящий, а сигнал BUY, модель обнаружила локальную перепроданность и отыгрывает отскок (mean reversion).
- Риск исполнения: Сигнал не является инвестиционным советом и не содержит sizing. Модель не учитывает спреды брокера, проскальзывание и стоимость переноса (swap/rollover для FX).
- Новостной риск: При экстремальном риск-сентименте (GDELT) raw-диапазоны не откалиброваны на выбросы. Вероятность fat tails повышается.
1. Текущий рыночный режим (Technical & Macro View)
Исторический импульс
1Н
Сильный рост
1М
Сильный рост
6М
Нейтрально
Прошлая динамика, не прогноз
Технические индикаторы (день)
Regime oscillator This version uses shifted thresholds (40/60) as a practical heuristic filter to reflect macro drift.
90.0 (Перекупленность)
Trend-bias proxyБычий
Macro / carry biasНиже SMA 50/200
Волатильность (σ)26.9%
Display heuristics for current regime reading. Not a full classical technical-indicator calculation.
Волатильность (σ)26.9%
Макрофакторы (Percentile Score)
Значения нормированы от 0 до 100
Сентимент (GDELT NLP)
Индекс напряжённостиН/Д
СтатусДанные недоступны
Источник: GDELT Project API
Покрытие: ~400 медиа / 24ч
Обновлено: 25.10.2026 02:30 UTC
Классификация тона новостей, а не фактическое подтверждение события.
Покрытие: ~400 медиа / 24ч
Обновлено: 25.10.2026 02:30 UTC
Классификация тона новостей, а не фактическое подтверждение события.
2. Глубокая количественная аналитика
Тепловая карта сезонности (историческая доходность)
Средняя месячная процентная доходность за последние 5 полных лет (2021-2025). Помогает выявлять структурные циклы.
A real seasonality heatmap will return after monthly returns are recalculated from the same source-aligned history used by the model.
Оценка среднесрочного продолжения
Для индексов, акций, облигаций и сырья блок 1M-1Y показывается как продолжение 30-дневного ML-якоря, а не как форекс-модель fair value по CIP.
Среднесрочный сценарий: 35.91
Входы: 30-дневный ML-якорь + профиль среднесрочного продолжения
Якорь 30D: 35.91
Профиль продолжения: Продолжение от якоря с расширением волатильности
Текущий уровень: 30.47Якорь 30D: 35.91
Профиль продолжения: Продолжение от якоря с расширением волатильности
Среднесрочный сценарий: 35.91
Возврат к среднемуПродолжение
Отклонение от 30D-якоря: 0.00%
Вердикт модели: Сбалансированное продолжение
3. Оценка ML-модели (Predictive Analytics)
Историческая валидация: прогноз модели против факта
Диапазоны номинальные (raw). Текущее эмпирическое OOS-покрытие: 89.5%. Модель всё ещё калибруется.
Для исторической валидации этот график использует тот же источник, что и вход модели: TASE / Yahoo Finance. Это убирает межисточниковый shift.
Return-space check: predicted vs realized active-horizon move
Этот вид убирает ложный визуальный лаг уровней и показывает сам прогноз изменения от предыдущего закрытия.
Сводка ML-модели (ансамбль деревьев)
Анализируя макроэкономические данные, ML-модель фиксирует уверенный бычий (восходящий тренд) режим на среднесрочном горизонте. Слой новостного сентимента в этом обновлении недоступен и не включается в текстовую интерпретацию. RSI (90.0) подтверждает локальную структуру.
Сигнал активного горизонта: BUY
Доходность до цели: +0.55%
Доходность до цели: +0.55%
Внимание (калибровка риска):
Raw interval. Empirical OOS coverage: 89.5%. Calibration is still required (fat tails).
Raw interval. Empirical OOS coverage: 89.5%. Calibration is still required (fat tails).
Точность направления 55.5%
Эмпирическое покрытие 89.5%
Преимущество по MAE Baseline (naive forecast) = tomorrow's price equals today's price. Edge = (MAE_naive - MAE_model) / MAE_naive.
MAE Model: 0.3846
MAE Naive: 0.3519-4.5% Edge
MAE Model: 0.3846
MAE Naive: 0.3519-4.5% Edge
OOS-выборка Estimate based on 200 OOS sessions. The sample is still small, so statistical error may be high.200 сессий
4. Вероятности и торговые сигналы
Вероятность закрытия на горизонте 30 торговых дней Режим: нормальный (спокойный)
Оценка вероятности закрытия цены выше или ниже целевых уровней ровно через 30 торговых дней (T+30 сессий).
Calculated via Gaussian CDF N(μ, σ). Does not account for skewness or fat tails during geopolitical FX shocks.
Закрытие ВЫШЕ уровня (Upside)
Уровень R1 (31.60)97%
Уровень R2 (32.06)95%
Закрытие НИЖЕ уровня (Downside)
Уровень S1 (29.34)1%
Уровень S2 (28.88)1%
Торговая интерпретация сигнала:
- Инструмент: TEVA
- Вход: At current session close (04:30).
- Выход: At active-horizon close (26.10).
- Модель: BUY (Ожидаемая доходность: +0.55%)
Сигналы формируются исключительно ML-ядром и не являются инвестиционным советом.
Внимание: Дневной прогноз (слева) строится итеративной многошаговой моделью, тогда как макропрогноз (справа) — это прямой прогноз на конец горизонта. Траектории могут расходиться.
Торговые ожидания (день)
| Дата | ML-цель | Raw-интервал (bands) | Сигнал |
|---|---|---|---|
| 26.10.2026 (Пн) | 30.64 | [29.80 - 31.49] | BUY |
| 27.10.2026 (Вт) | 30.81 | [29.63 - 32.03] | BUY |
| 28.10.2026 (Ср) | 30.97 | [29.53 - 32.49] | BUY |
| 29.10.2026 (Чт) | 31.14 | [29.47 - 32.91] | BUY |
| 30.10.2026 (Пт) | 31.32 | [29.44 - 33.31] | BUY |
| 02.11.2026 (Пн) | 31.49 | [29.43 - 33.69] | BUY |
| 03.11.2026 (Вт) | 31.66 | [29.43 - 34.06] | BUY |
| 04.11.2026 (Ср) | 31.83 | [29.45 - 34.42] | BUY |
| 05.11.2026 (Чт) | 32.01 | [29.47 - 34.77] | BUY |
| 06.11.2026 (Пт) | 32.18 | [29.50 - 35.12] | BUY |
| 09.11.2026 (Пн) | 32.36 | [29.53 - 35.46] | BUY |
| 10.11.2026 (Вт) | 32.54 | [29.58 - 35.80] | BUY |
| 11.11.2026 (Ср) | 32.72 | [29.62 - 36.14] | BUY |
| 12.11.2026 (Чт) | 32.90 | [29.67 - 36.47] | BUY |
| 13.11.2026 (Пт) | 33.08 | [29.73 - 36.80] | BUY |
| 16.11.2026 (Пн) | 33.26 | [29.79 - 37.14] | BUY |
| 17.11.2026 (Вт) | 33.44 | [29.85 - 37.47] | BUY |
| 18.11.2026 (Ср) | 33.63 | [29.91 - 37.80] | BUY |
| 19.11.2026 (Чт) | 33.81 | [29.98 - 38.13] | BUY |
| 20.11.2026 (Пт) | 34.00 | [30.05 - 38.46] | BUY |
| 23.11.2026 (Пн) | 34.18 | [30.13 - 38.78] | BUY |
| 24.11.2026 (Вт) | 34.37 | [30.20 - 39.11] | BUY |
| 25.11.2026 (Ср) | 34.56 | [30.28 - 39.44] | BUY |
| 26.11.2026 (Чт) | 34.75 | [30.36 - 39.77] | BUY |
| 27.11.2026 (Пт) | 34.94 | [30.44 - 40.10] | BUY |
| 30.11.2026 (Пн) | 35.13 | [30.52 - 40.43] | BUY |
| 01.12.2026 (Вт) | 35.32 | [30.61 - 40.76] | BUY |
| 02.12.2026 (Ср) | 35.52 | [30.70 - 41.10] | BUY |
| 03.12.2026 (Чт) | 35.71 | [30.79 - 41.43] | BUY |
Инвестиционные ожидания (месяцы)
| Конец горизонта | ML-цель | Дельта | Raw-интервал (bands) | Сигнал |
|---|---|---|---|---|
| 25.01.2027 (1 квартал) | 36.62 | +20.20% | [29.41 - 45.07] | BUY |
| 25.04.2027 (6 месяцев) | 37.72 | +23.81% | [26.52 - 52.10] | BUY |
| 25.10.2027 (1 год) | 40.09 | +31.57% | [23.42 - 64.23] | BUY |
Long horizons are shown as a structural scenario layer built from spot, rates, volatility and macro drift. Read them separately from the short-horizon ML forecast.
5. Исследовательская песочница (иллюстративная чувствительность)
Калькулятор стресс-теста (What-If Analysis)
Illustrates linear sensitivity to shocks (based on heuristic weights). Under stress, the risk corridor widens (volatility).
Дневной прогноз (30 торговых дней)
Глобальный макропрогноз (до 1 года)
6. Интерактивный график (TradingView)
Внимание: базовый расчет модели использует TASE / Yahoo Finance. Ниже показан фид TradingView (TASE:TEVA), поэтому небольшие расхождения котировок возможны.
Связанные страницы рынка
FAQ
Как читать сигнал здесь?
Как краткосрочный уклон к закрытию текущего отображаемого активного горизонта вместе с event sensitivity и волатильностью.
Почему stock-specific новости могут доминировать?
Потому что фармацевтические бумаги часто резко двигаются на судебных, продуктовых и pipeline-сюжетах.
Зачем сравнивать её с TA-125?
Чтобы видеть, движется ли бумага за рынком или по собственной корпоративной истории.